PI egzamin

Constant dollar:

przeznaczenie stałych kwot na poszczególne klasy aktywów

Constant mix

utrzymanie stałych procentowych udziałów akcji w całości portfela

Kryterium Kataoki

Kryterium Telsera

Kryterium Roya

W ogólnych założeniach dominacji stochastycznej trzeciego rzędu przyjmuje się

Zakłada się że inwestor woli posiadać więcej niż mniej - jego funkcja użyteczności jest rosnąca, czyli pierwsza pochodna tej funkcji jest dodatnia. Która to dominacja stoch.?

Zakłada się że inwestor woli posiadać więcej niż mniej oraz charakteryzuje się awersja do ryzyka - oznacza to ze jego funkcja użyteczności jest rosnąca i wklęsła. Która to dominacja stoch.?

Charakteryzuje się awersja do ryzyka, a przy tym charakteryzuje się malejąca bezwzględna awersja do ryzyka. Która to dominacja stoch.?

Portfel arbitrażowy to portfel:

Linia SCL - Security Characteristic Line

Które zdanie jest nieprawdziwe

Portfel efektywny w teorii Markowitza (bez instrumentów wolnych od ryzyka) - wybrać prawdziwe

Do głównych właściwości inwestycji bezpośredniej w nieruchomości nie należy:

Portfel rynkowy w teorii Tobina

Strategia zarządzania portfelem mająca na celu osiągnięcie wyników zbliżonych do przeciętnie osiąganych przez wszystkie instrumenty dłużne na rynku nosi nazwę:

Współczynnik korelacji:

Ryzyko specyficzne to:

Zgodnie z założeniami modelu Sharpe’a

Które z poniższych założeń CAPM jest fałszywe?

Awersję do ryzyka obrazuje następująca postać funkcji użyteczności

Równaniem dochodu od ryzyka systematycznego jest

Inwestor giełdowy, który decyduje się na zwiększenie ilości spółek w portfelu liczy na:

Najmniejsze prawdopodobieństwo wyniku poniżej ustalonego poziomu to kryterium:

Maksymalizacja stopy zwrotu pod warunkiem, że prawdopodobieństwo otrzymania stopy zwrotu niższej od tego poziomu nie przekroczy ustalonej wartości to kryterium:

Maksymalizacja stopy zwrotu (dochodu) przy zadanym ryzyku to kryterium: