Pytania i odpowiedzi

Rachunek Wyrównawczy - GiK AGH Egzamin Inżynierski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Rachunek Wyrównawczy - GiK AGH Egzamin Inżynierski
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 4101 razy
Pytanie 1
3 Jak definiuje się, defekt macierzy A(m,n) :
d=min(n,m)-R(A)
Pytanie 2
Macierz ortogonalna musi spełniać warunek
AAt = AtA = E ; E - macierz jednostkowa
Pytanie 3
Zakładając, że istnieje jednoznaczny rozkład macierzy A na czynniki trójkątne A Ht x G, można wyznaczyć odwrotność macierzy A według zależności:
A^-1 = G^-1 x (Ht)^-1
Pytanie 4
Dane są dwie macierze kwadratowe stopnia 8. Macierz A jest obarczona defektem d=3 , natomiast macierz B - defektem d=4 . Iloczyn tych macierzy obarczony będzie defektem większym niż:
3
Pytanie 5
Macierz modalna jest to macierz utworzona na podstawie:
wektorów własnych macierzy
Pytanie 6
Jaki warunek muszą spełniać zdarzenia niezależne:
P(AxB) = P(A) x P(B)
Pytanie 7
Które z charakterystyk liczbowych jednowymiarowej zmiennej losowej są miarą rozrzutu jej wartości:
wariancja
Pytanie 8
Jakim wzorem opisana jest funkcja prawdopodobieństwa w rozkładzie dwumianowym:
P(k,n,p)= (n k )*p^k*q^(n-k)
Pytanie 9
Funkcja gęstości rozkładu normalnego posiada maksimum dla:
x = u
Pytanie 10
Przyrost dystrybuanty rozkładu normalnego w przedziale x +- sigma wynosi:
0.68
Pytanie 11
Wartość przeciętna rozkładu chi-kwadrat o k stopniach swobody wynosi:
k
Pytanie 12
Wariancja rozkładu Studenta o k stopniach swobody wynosi:
k/k-2
Pytanie 13
Rozkład brzegowy składowej X dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y), która przyjmuje skończoną liczbę par wartości xi , yk , wyraża się wzorem:
P(X=xi) = E(k) pik
Pytanie 14
Wartość przeciętna zmiennej losowej X z zaobserwowanej próby X {1, 2, 4, 5} wynosi:
E(X) = 3
Pytanie 15
Odchylenie standardowe zmiennej losowej X {1, 2, 4, 5} wynosi:
pierw(10/3)
Pytanie 16
Jaki parametr zmiennej losowej definiuje moment absolutny 1 rzędu:
wartość przeciętną
Pytanie 17
Jak definiuje się kowariancję dwóch zmiennych losowych:
cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
Pytanie 18
Macierz wariancyjno- kowariancyjną dla zmiennej dwuwymiarowej definiuje się za pomocą:
momentów centralnych drugiego rzędu
Pytanie 19
Jaką wartość ma współczynnik korelacji r dla macierzy cov(X,Y) = [2 1 || 1 4]
1/pierw(8)
Pytanie 20
Dla rozkładu wariancji z próby zmiennej losowej X estymator nieobciążony definiuje się wzorem:
sigma^2 = (1/n-1) $E [Xi -E(X)]^2