Pytania i odpowiedzi (1 / 2)
Rachunek Wyrównawczy - GiK AGH Egzamin Inżynierski
1.
3 Jak definiuje się, defekt macierzy A(m,n) :
d=min(n,m)-R(A)
2.
Macierz ortogonalna musi spełniać warunek
AAt = AtA = E ; E - macierz jednostkowa
3.
Zakładając, że istnieje jednoznaczny rozkład macierzy A na czynniki trójkątne A Ht x G, można wyznaczyć odwrotność macierzy A według zależności:
A^-1 = G^-1 x (Ht)^-1
4.
Dane są dwie macierze kwadratowe stopnia 8. Macierz A jest obarczona defektem d=3 , natomiast
macierz B - defektem d=4 . Iloczyn tych macierzy obarczony będzie defektem większym niż:
3
5.
Macierz modalna jest to macierz utworzona na podstawie:
wektorów własnych macierzy
6.
Jaki warunek muszą spełniać zdarzenia niezależne:
P(AxB) = P(A) x P(B)
7.
Które z charakterystyk liczbowych jednowymiarowej zmiennej losowej są miarą rozrzutu jej wartości:
wariancja
8.
Jakim wzorem opisana jest funkcja prawdopodobieństwa w rozkładzie dwumianowym:
P(k,n,p)= (n k )*p^k*q^(n-k)
9.
Funkcja gęstości rozkładu normalnego posiada maksimum dla:
x = u
10.
Przyrost dystrybuanty rozkładu normalnego w przedziale x +- sigma wynosi:
0.68
11.
Wartość przeciętna rozkładu chi-kwadrat o k stopniach swobody wynosi:
k
12.
Wariancja rozkładu Studenta o k stopniach swobody wynosi:
k/k-2
13.
Rozkład brzegowy składowej X dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y), która przyjmuje
skończoną liczbę par wartości xi , yk , wyraża się wzorem:
P(X=xi) = E(k) pik
14.
Wartość przeciętna zmiennej losowej X z zaobserwowanej próby X {1, 2, 4, 5} wynosi:
E(X) = 3
15.
Odchylenie standardowe zmiennej losowej X {1, 2, 4, 5} wynosi:
pierw(10/3)
16.
Jaki parametr zmiennej losowej definiuje moment absolutny 1 rzędu:
wartość przeciętną
17.
Jak definiuje się kowariancję dwóch zmiennych losowych:
cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
18.
Macierz wariancyjno- kowariancyjną dla zmiennej dwuwymiarowej definiuje się za pomocą:
momentów centralnych drugiego rzędu
19.
Jaką wartość ma współczynnik korelacji r dla macierzy cov(X,Y) = [2 1 || 1 4]
1/pierw(8)
20.
Dla rozkładu wariancji z próby zmiennej losowej X estymator nieobciążony definiuje się wzorem:
sigma^2 = (1/n-1) $E [Xi -E(X)]^2
21.
Waga zmiennej losowej X definiuje się wzorem:
pi = 1/sigmai^2
22.
Kwantyl zmiennej losowej rozkładu normalnego określony jest przez:
poziom ufności
23.
Zmienna losowa X ma rozkład N(u, sigma) przy czym u i sigma są nieznane. Przedział ufności dla wartości przeciętnej jest określany :
z rozkładu t-Studenta
24.
Zmienna losowa X ma rozkład N(u, sigma) przy czym sigma jest znane. Ile wynosi prawdopodobieństwo, że zmienna losowa znajdzie się w przedziale X [E(X)+-2sigma]
0.95
25.
Co zawiera macierz sigma^2G w modelu (L, AX, sigma^2G):
wariancje i kowariancje
26.
Dla modelu (L, AX, sigma^2G) kryterium MNK ma postać (przy czym G^-1=P)
(L-AX)t x P (L-AX) = min
27.
W trójkącie o znanych i bezbłędnych współrzędnych dwóch punktów pomierzono trzy kąty z jednakową
dokładnością, wynoszącą +- 10 [cc]. Współrzędne trzeciego punktu wyrównano metodą pośredniczącą.
Obliczono poprawki do wartości kątów pomierzonych. Ile wynosi odchylenie standardowe sumy kątów
w trójkacie po wyrównaniu? : ERROR
0 [cc]
28.
Dla modelu (L, AX, sigma^2G) estymator wariancji resztowej ma postać ( V=AX-L
n – liczba obserwacji
u- - liczba niewiadomych ):
sigma^2 = VtPV / n-u
29.
Dla modelu (L, AX, sigma^2G) macierz A musi być zawsze:
prostokątna pionowa
30.
Dla modelu (L, AX, sigma^2G) macierz L stanowi:
różnica wartości obserwowanych i przybliżonych
31.
W modelu (L, AX, sigma^2G) wektor niewiadomych stanowi (?) :
przyrosty do przybliżonych parametrów
32.
W jakim przypadku macierz G w modelu (L, AX, sigma^2G) będzie macierzą jednostkową :
gdy obserwacje są niezależne i są wykonane z jednakową dokładnością
33.
Układ obserwacji d + AX = L zapisany dla 18 wielkości obserwowanych zawiera 12 niewiadomych.
Jaki jest stopień swobody tego modelu:
6
34.
Jaka jest postać równania obserwacji dla przewyższenia h ( delta z1-2 - to różnica przybliżonych
wysokości reperów 1 i 2)
dh + dz2 - dz1 = h - delta z1-2
35.
Jaka jest postać równania obserwacji dla poziomej odległości między stałym punktem P a wyznaczanym punktem K:
delta(d) + [del X(PK) / dPK]*dxK + [del Y(PK) / dPK]*dyK = dPK - pierw[del X(PK)^2 + del Y(PK)^2]
36.
Jaka jest postać równania obserwacji dla azymutu odcinka PK, w którym punkt P jest stały
a punkt K wyznaczany:
delta(alfa) + [del X(PK) / dPK]*dyK + [del Y(PK) / dPK]*dxK = alfa(obs) - alfa(przybl)
37.
Jaka jest postać warunku dla kątów ? (lewych) w figurach otwartych o znanych
na końcach azymutach (a)lfa :
Edi = EBi + aP - aK -(n-1)200g
38.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz L oznacza:
wielkości obserwowane
39.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz X oznacza:
wielkości modelowe
40.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz d^2G oznacza:
macierz kowariancji dla wielkości obserwowanych
41.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz B oznacza:
macierz współczynników
42.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz d oznacza:
macierz odchyłek losowych do wielkości obserwowanych
43.
W modelu (L, IX, d^2G, Bd-t=0) macierz t oznacza:
macierz wyrazów wolnych w warunkach funkcyjnych
44.
W sieci wysokościowej, nawiązanej do dwóch punktów stałych (przyjęte za bezbłędne), oraz trzech
punktów dla których znana jest macierz wariancyjno-kowariancyjna, wyznaczono na podstawie 10 obserwacji wys
kości trzech reperów. Ile wynosi liczba stopni swobody?
7
45.
Przedział ufności dla wariancji zmiennej losowej X o rozkładzie N(u,sigma), o nieznanych u i sigma i próbie n<50 jest definiowany za pomocą rozkładu:
chi-kwadrat
46.
Jaki jest wzór na odchylenie standardowe średniej arytmetycznej rozkładu z próby o n elementach:
sigma n / pierw(n)
47.
Jaki jest wzór na odchylenie standardowe wariancji rozkładu z próby o n elementach:
pierw (2/n-1) x sigman^2
48.
Jakim estymatorem jest średnia arytmetyczna:
nieobciążonym i efektywnym
49.
Waga zmiennej losowej X definiuje się wzorem:
pi = 1/sigmai^2
50.
Jakim wzorem opisana jest funkcja prawdopodobieństwa w rozkładzie dwumianowym:
P(k,n,p)=( n [niżej] k)p^k q^(n-k)