Nauka
Teoria Ryzyka 2
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 33
Skłonność do ryzyka w obszarze zysków dla małych prawdopodobieństw dotyczy
ubezpieczeń
gier hazardowych
inwestycji długoterminowych
Pytanie 34
Funkcja wartości jest
Wklęsła dla strat i wypukła dla zysków
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat
Bardziej stroma dla zysków niż dla strat
Pytanie 35
Nałożenie na wykres krzywych obojętności pozwala wyznaczyć
najgorszy portfel dla inwestora
najlepszy portfel dla inwestora
Pytanie 36
Możliwe jest wyeliminowanie ryzyka portfela w przypadku budowy portfela dwuskładnikowego jeżeli współczynnik korelacji dla walorów wynosi
1
-1
0
Pytanie 37
Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy od
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
sumy zainwestowanego kapitału
Pytanie 38
Analiza portfelowa opiera się na modelu
Markowitza
Blacka - Scholesa
Sharpa
Pytanie 39
Ryzyko instrumentu finansowego liczone wariancją to
średnia ważona stóp zwrotu
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 40
Ryzyko instrumentu finansowego liczone odchyleniem standardowym to
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 41
Stopa zwrotu z instrumentu finansowego
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 42
Miarą ryzyka w analizie portfelowej jest
średnia
wariancja lub odchylenie standardowe
korelacja