Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!
Ucz się szybciej
Testy
Fiszki
Notatki
Zaloguj
Fiszki
Test 3 doświadczalnictwo
Test w formie fiszek
Ilość pytań:
29
Rozwiązywany:
462 razy
Celem analizy korelacji jest:
Określenie siły związku pomiędzy zmiennymi
Opisanie zależności pomiędzy zmiennymi za pomocą równania matematycznego
Opracowanie modelu opisującego relacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Matematyczne opisanie relacji pomiędzy zmiennymi
Określenie siły związku pomiędzy zmiennymi
Celem analizy korelacji jest:
Matematyczne opisanie relacji pomiędzy zmiennymi
Opisanie zależności pomiędzy zmiennymi za pomocą równania matematycznego
Opracowanie modelu opisującego relacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Celem analizy regresji jest
Określenie siły związku pomiędzy zmiennymi
Stwierdzenie korelacji pomiędzy zmiennymi
Stwierdzenie występowania wzajemnego związku pomiędzy zmiennymi
Opracowanie modelu opisującego relacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Opracowanie modelu opisującego relacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Celem analizy regresji jest
Stwierdzenie występowania wzajemnego związku pomiędzy zmiennymi
Stwierdzenie korelacji pomiędzy zmiennymi
Określenie siły związku pomiędzy zmiennymi
Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Przy testowaniu istotności współczynnika korelacji hipoteza zerowa zakłada, że:
Współczynnik korelacji jest różny od zera
Współczynnik korelacji jest większy od zera
Współczynnik korelacji jest istotny
Współczynnik korelacji jest równy zero
Współczynnik korelacji jest równy zero
Wartość krytyczna współczynnika korelacji linowej Pearsona powyżej której współczynnik ten jest istotny zależy od:
Zmienności korelowanych cech
Istotności badanej zależności
Liczebności próby
Siły zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Liczebności próby
Współczynnik korelacji rang Spearmana stosuje się w przypadku:
Zmiennych ciągłych o rozkładzie normalnym
Zależności z dużą liczbą przypadków odstających
Badania zależności więcej niż dwóch zmiennych ciągłych
Zmiennych o jednorodnych wariancjach
Zależności z dużą liczbą przypadków odstających
Współczynnik korelacji rang Spearmana stosuje się w przypadku:
Zmiennych o jednorodnych wariancjach
Badania zależności więcej niż dwóch zmiennych ciągłych
Zależności krzywoliniowych
Zmiennych ciągłych o rozkładzie normalnym
Zależności krzywoliniowych
Współczynnik korelacji rang Spearmana stosuje się w przypadku:
Zależności nieliniowych
Badania zależności więcej niż dwóch zmiennych ciągłych
Zmiennych ciągłych o rozkładzie normalnym
Zmiennych o jednorodnych wariancjach
Zależności nieliniowych
Współczynnik korelacji rang Spearmana stosuje się w przypadku:
Zmiennych o jednorodnych wariancjach
Badania korelacji pomiędzy zmiennymi jakościowymi
Badania zależności więcej niż dwóch zmiennych ciągłych
Zmiennych ciągłych o rozkładzie normalnym
Badania korelacji pomiędzy zmiennymi jakościowymi
Całkowita zmienność zmiennej niezależnej Y obliczana jest na podstawie:
Sumy kwadratów różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami Y a wartościami średnimi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami średnimi i modelowymi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami wyznaczonymi z równania oraz poszczególnymi wartościami Y
Sumy kwadratów różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami Y a wartościami modelowymi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami Y a wartościami średnimi
Zmienność zmiennej niezależnej Y niewyjaśniona przez model obliczana jest na podstawie:
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami średnimi i modelowymi
Sumy kwadratów wartości modelowych
Sumy kwadratów różnic poszczególnych wartości Y od wartości średnich
Sumy kwadratów różnic pomiędzy obserwowanymi wartościami Y a wartościami modelowymi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy obserwowanymi wartościami Y a wartościami modelowymi
Zmienność zmiennej niezależnej Y wyjaśniona przez model jest obliczana na podstawie:
Sumy kwadratów różnic pomiędzy obserwowanymi wartościami Y a wartościami modelowymi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami wyznaczonymi z równania oraz poszczególnymi wartościami Y
Sumy kwadratów różnic poszczególnych wartości Y od wartości średnich
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami średnimi i modelowymi
Sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami średnimi i modelowymi
Współczynnik determinacji informuje:
Jaka część zmienności nie została wyjaśniona przez model
Czy zmienne objaśniające są ze sobą skorelowane
Czy obserwowana korelacja jest dodatnia czy ujemna
Jaka część zmienności została wyjaśniona przez model
Jaka część zmienności została wyjaśniona przez model
Pomiędzy zmiennością całkowitą (SST), wyjaśnioną przez modeli (SSR) i nie wyjaśnioną przez model (SSE) zachodzi relacja:
SSR=SST+SSE
SST=SSR-SSE
SSE=SST+SSR
SST=SSR+SSE
SST=SSR+SSE
Współczynnik determinacji oblicza się na podstawie:
Ilorazu zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności całkowitej (SST)
Sumy zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności niewyjaśnionej przez model regresji (SSE)
Różnicy pomiędzy zmiennością całkowitą (SST) zmiennością wyjaśnioną przez model regresji (SSR)
Ilorazu zmienności niewyjaśnionej przez model regresji (SSE) i zmienności całkowitej (SST)
Ilorazu zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności całkowitej (SST)
Wartości resztowe modeli regresyjnych oblicza się:
Na podstawie sumy kwadratów różnic poszczególnych wartości Y od wartości średnich
Na podstawie różnicy pomiędzy obserwowanymi wartościami zmiennej zależnej Y a wartością średnią Y
Na podstawie różnicy wartości obserwowanych zmiennej zależnej Y i wartości tej zmiennej wyznaczonych przez model
Na podstawie sumy kwadratów różnic pomiędzy modelowymi wartościami zmiennej zależnej Y a wartością średnią Y
Na podstawie różnicy wartości obserwowanych zmiennej zależnej Y i wartości tej zmiennej wyznaczonych przez model
Heteroskedastyczność reszt modelu regresji polega na
Jednorodności wariancji resztowych w całym zakresie wartości przewidywanych
Symetryczności rozkładu wartości resztowych względem przewidywanych
Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych
Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych
Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych
Homoskedastyczność reszt modelu regresji polega na
Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych - jednorodności
Asymetryczności rozkładu wartości resztowych względem przewidywanych
Braku rozkładu normalnego reszt
Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych – niejednorodności wariancji
Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych - jednorodności
Przy testowaniu istotności modelu regresji testowana jest hipoteza zerowa zakładająca, że:
Zmienność niewyjaśniona przez model (SSE) jest większa od 0 (H0: SSE>0)
Zmienność niewyjaśniona przez model (SSE) jest równa 0 (H0: SSE=0)
Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest większa od 0 (H0: SSR>0)
Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest równa 0 (H0: SSR=0)
Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest równa 0 (H0: SSR=0)
Pokaż kolejne pytania
Powiązane tematy
Inne tryby
Nauka
Test
Powtórzenie