Fiszki
Teoria Ryzyka BAZA
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka BAZA
Ilość pytań: 39
Rozwiązywany: 1213 razy
Aby wyznaczyć odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić
kowariancję z indeksem
wszystkie wymienione są poprawne
korelację spółek
stopy zwrotu ze spółek
korelację spółek
Aby wyznaczyć stopę zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić:
stopę zwrotu z indeksu
wszystkie wymienione są popraw
korelację spółek
udziały spółek
udziały spółek
Wskaż zdanie prawdziwe:
funkcja wartości w teorii perspektywy jest wklęsła dla ujemnych wartości i wypukła dla wartości dodatnich
odmiennie reagujemy w obszarach strat i zysków, wykazujemy awersję wobec ryzyka w obszarze zysków i skłonność do ryzyka w obszarze strat
prawdopodobieństwa w teorii użyteczności nie są traktowane w sposób liniowy w ewaluacji użyteczności loterii
funkcja wag prawdopodobieństwa jest wypukła
odmiennie reagujemy w obszarach strat i zysków, wykazujemy awersję wobec ryzyka w obszarze zysków i skłonność do ryzyka w obszarze strat
Porównując teorię perspektywy i teorię użyteczności możemy stwierdzić, że:
Transformacja prawdopodobieństw w teorii perspektywy odbywa się osobno dla strat i zysków, a teorii użyteczności występuje jednolita transformacja prawdopodobieństw
Teoria perspektywy w odróżnieniu od teorii użyteczności może być stosowana dla decyzji podjętych w warunkach ryzyka
Teoria perspektywy może być stosowana do sytuacji, w których prawdopodobieństwa są określone przez rozkłady ciągłe
Różnią się one przede wszystkim transformacją wartości prawdopodobieństw
Różnią się one przede wszystkim transformacją wartości prawdopodobieństw
Wskaż teorię dotyczącą podejmowania decyzji w warunkach ryzyka o charakterze
pozytywnym/deskryptywnym
żadna z wymienionych
teoria skumulowanych prawdopodobieństw
teoria użyteczności
Teoria perspektywy
Teoria perspektywy
Paradoks petersburski
jest grą o skończonej wartości oczekiwanej
Ilustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach ryzyka podejmują decyzje kierują się wartością oczekiwaną wypłat pieniężnych
llustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
Ilustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach ryzyka podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
llustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
Przechodniość, Ciągłość, Podstawialność, Monotoniczność to aksjomaty w teorii:
teorii użyteczności
klasycznej teorii rachunku prawdopodobieństwa
teorii perspektywy
teorii skumulowanej perspektywy
teorii użyteczności
Pułapka w myśleniu polegający na tym, że uważamy za zdarzenie bardziej prawdopodobne to
które łatwiej jest nam sobie wyobrazić, to
nadmierna pewność siebie
heurystyka reprezentatywności
heurystyka dostępności
efekt zakotwiczenia
heurystyka dostępności
Nadmierna pewność siebie objawią się w formie
iluzja kontroli
wszystkie wymienione są poprawne
zawężanie przedziałów ufności (miskalibracja)
efektu lepszy niż średnia
wszystkie wymienione są poprawne
Wskaż zdanie nieprawdziwe:
W przypadku mało prawdopodobnych zysków wykazujemy awersję wobec ryzyka
Subiektywne wartości prawdopodobieństw są zawyżane w przypadku małych wartości prawdopodobieństw
Funkcja wartości w teorii perspektywy jest określona dla zmian wartości majątku
Działalność firm ubezpieczeniowych jest oparta na fakcie, że w przypadku mało prawdopodobnych strat wykazujemy awersję wobec ryzyk
W przypadku mało prawdopodobnych zysków wykazujemy awersję wobec ryzyka
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
renesansu
oświecenia
żadne z wymienionych
średniowiecza
żadne z wymienionych
Nicholas Leeson – były makler handlujący instrumentami pochodnymi, którego działania
doprowadziły do bankructwa najstarszego angielskiego banku inwestycyjnego Barings Bank. Zaznacz
jakie behawioralne czynniki tłumaczą zachowanie Nicholasa Leesona
efekt dyspozycji
skłonność do ryzyka w obszarze strat
nadmierna pewność siebie
wszystkie wymienione czynniki są prawdziwe
wszystkie wymienione czynniki są prawdziwe
Na rynkach finansowych obserwujemy następującą zależność: jeżeli na giełdzie jest bessa to złoto
osiąga maksymalne wzrosty ceny, natomiast gdy jest hossa na giełdzie to inwestycje w złoto
przynoszą straty. Zależność ta jest mierzona poprzez:
autokorelację
korelację
wszystkie wymienione są poprawne
odchylenie standardowe
korelację
Portfel oznaczony jako MVP w teorii portfelowej Markowitza to
portfel o minimalnym ryzyku dla preferowanej przez inwestora stopy zwrotu
portfel o minimalnym ryzyku
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
portfel o maksymalnej zyskowności
portfel o minimalnym ryzyku
Wyznaczenie poziomu ryzyka za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu jest przedmiotem
teorię racjonalnych oczekiwań
teorii portfelowej Markowitza
model dyskontowy
model jednowskaźnikowy Sharpe'a
teorii portfelowej Markowitza
Wariancja zmiennej losowej
jest miarą tendencji centralnej
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
jest miarą asymetrii
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
Przetrzymywanie stratnych akcji w portfelu jest związane z
nadmierną pewnością siebie
krótkowzroczną awersją do strat
efektem dyspozycji
pułapką zagadkowej wyceny funduszy zamkniętych
efektem dyspozycji
zie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczno
Fakt, że większą satysfakcję dają informacje o zyskach przekazywanych osobno w porównaniu z
sytuacją, gdy są przekazywane razem, jest ilustracją:
nadmiernej pewności siebie
efektu dyspozycji
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
krótkowzrocznej awersji do strat
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
starożytności
średniowiecza
oświecenia
renesansu
starożytności