Fiszki

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Test w formie fiszek Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"
Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 14177 razy
Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój danego zjawiska w przeszłości
brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być
niejoednoznaczne
prawdziwe
aktualne
prawdziwe
aktualne
Klasyczne założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii predykcji) oznacza m.in.:
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
Zmodyfikowane założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznych w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznych w czasie
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:
ich wielkość i kierunek można ocenić
są one powolne
są one nieregularne
ich wielkość i kierunek można ocenić
są one powolne
Rodzaje predykcji ilościowej to:
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja punktów zwrotnych
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja skalarna i wektorowa
Rodzaje predykcji jakościowej to:
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja przewyższeń
Predykcja punktów zwrotnych polega na:
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
stwierdzeniu, ze w pewnym okresie zmienna prognozowana osiągnie wartość np. mniejszą od wyróżnionej liczby
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowana tendencja, np. spadkowa, utrzyma się
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:
predykcja ma charakter jednorazowy
predykcja ma charakter powtarzalny ( w małych odstępach czasu)
predykcja ma charakter powtarzalny ( w dużych odstępach czasu)
predykcja ma charakter powtarzalny ( w małych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:
zasada predykcji wg największego prawdopodobieństwa
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
zasada predykcji nieobciążonej
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
Zasada predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład
asymetryczny lewostronnie
asymetryczny prawostronnie
symetryczny
symetryczny
Zmienną losową Dt = Yt - YPt nazywamy:
błędem predykcji
czystym błędem predykcji
pełnym błędem predykcji
błędem predykcji
Czysty błąd predykcji wyraża:
odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany
odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu
odchylenie zmiennej prognozowanej o prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji
odchylenie zmiennej prognozowanej o prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji
Względny błąd predykcji określa:
o ile, średnie w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się odchylać od prognoz
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
o ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:
względna precyzja predykcji
precyzja predykcji
wiarygodność predykcji
względna precyzja predykcji
precyzja predykcji
wiarygodność predykcji
Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, ze:
w długim ciągu predykcji około 100 x Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
wystąpi maksymalny błąd prognozy predykcji
100 x Yt procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej
w długim ciągu predykcji około 100 x Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze "próby", prowadzi do:
tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego
będzie znana prawdziwa wartość zmiennej
jest znana prawdziwa wartość zmiennej
nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej
jest znana prawdziwa wartość zmiennej

Powiązane tematy

#ppg #uek #frodyma #prognozowanie

Inne tryby