Fiszki
Prognozowanie i Symulacje
Test w formie fiszek zadanka abc
Ilość pytań: 57
Rozwiązywany: 4180 razy
Prognozy dopuszczalne otrzymujemy wtedy, gdy
realne wyprzedzenie czasowe prognozy przekracza długość horyzontu predykcji
wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) nie przekracza długości horyzontu predykcji
realne wyprzedzenie czasowe prognozy nie przekracza długości horyzontu predykcji
realne wyprzedzenie czasowe prognozy nie przekracza długości horyzontu predykcji
Spodziewana wartość odchyleń rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz, to
błąd ex post
zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante
ocena ex ante błędu
ocena ex ante błędu
Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz to
błąd ex post
ocena ex ante błędu
zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante
błąd ex post
Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się
brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój badanego zjawiska w przeszłośc
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być
m. in
aktualne
niejednoznaczne
prawdziwe
aktualne
prawdziwe
Klasyczne założenie teorii predykcji to m. in.
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii predykcji)
oznacza m. in.
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
Zmodyfikowanie założenia teorii predykcji to m. in.
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale
są one nieregularne
są one powolne
ich wielkość i kierunek można ocenić
są one powolne
ich wielkość i kierunek można ocenić
Rodzaje predykcji ilościowej to
predykcja punktów zwrotnych
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktowa i przedziałowa
Rodzaje predykcji jakościowej to
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja przewyższeń
Predykcja punktów zwrotnych polega na
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
stwierdzeniu, że w pewnym okresie zmienna prognozowania osiągnie wartość np. mniejszą od wyróżnionej liczby
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
Zasadę predykcji wg największego prawdopodobieństwa można zapisać w następujący sposób
YTP=E(YT)
YTP=Mo(YT)
YTP=min E(W), gdzie W jest funkcją straty
YTP=Mo(YT)
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy
predykcja ma charakter jednorazowy
predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)
predykcja ma charakter powtarzalny (w dużych odstępach czasu)
predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to
zasada predykcji nieobciążonej
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
Zasady predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy
zmienna prognozowana ma rozkład
symetryczny
asymetryczny prawostronnie
asymetryczny lewostronnie
symetryczny
Zasadę predykcji opartą na przedziale ufności można zapisać w następujący sposób
YTP=Mo(YT)
P(YT należy do ITP)=gammaT
YTP=E(YT)
P(YT należy do ITP)=gammaT
Zmienną losową DT=YT-YTP nazywamy
błędem predykcji
pełnym błędem predykcji
czystym błędem predykcji
błędem predykcji
Czysty błąd predykcji wyraża
odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu
odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany
odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji
odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji