Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 2

ZPI3

Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Pytanie 9
W modelu CAMP czynnikiem ryzyka jest:
jest wiele czynników ryzyka
współczynnik beta
zmienność stopy wolnej od ryzyka
stopa zwrotu z portfela wszystkich aktywów rynkowych
Pytanie 10
Dla modelu Sharpe’a prawdziwe jest:
na stopy zwrotu z akcji oddziaływują czynniki unikalne i kilka czynników systematycznych
ryzyko całkowite portfela akcji jest nie większe niż liczone algorytmem Markowitza
. ryzyko całkowite jest suma ryzyka specyficznego i ryzyka systematycznego
ryzyko systematyczne jest dewersyfikowalne
Pytanie 11
Portfele optymalne w teorii Markowitza to portfele:
. leżące na krzywych obojętności inwestora i styczne do granicy efektywnej
minimalizujące ryzyko przy danej preferencji co do oczekiwanej stopy zwrotu
leżące na krzywych obojętności inwestora i w zbiorze portfeli dopuszczających
maksymalizujące użyteczność inwestora przy danej preferencji ryzyka
Pytanie 12
O krzywych obojętności można powiedzieć że
reprezentują portfel o takiej samej oczekiwanej wartości stop zwrotu
reprezentują portfel o takiej samej użyteczności
reprezentują portfel o takiej samej wariancji stopy zwrotu
reprezentują portfel o takim samym ryzyku systematycznym e. żadna z powyższyc
Pytanie 13
. Jeżeli połączy sie portfele należące do granicy efektywnej, otrzymam sie portfel:
leżący w środku powierzchni, zwanej pociskiem Markowitza
globalny portfel minimalnego ryzyka
portfel leżący w zbiorze minimalnego ryzyka
żadna z powyższych
Pytanie 14
Granica efektywna to zbiory portfeli
minimalnego ryzyka
. minimalnego ryzyka o najniższej możliwej wariancji
.minimalnego ryzyka, o najwyższej możliwej stopie zwrotu
minimalnego ryzyka o najniższej możliwej stopie zwrotu
Pytanie 15
O zbiorze minimalnego ryzyka można powiedzieć, że
jest to zbiór portfeli o najniższej stopie zwrotu przy danym współczynniku beta
jest to zbiór portfeli o najniżej wariancji przy danym poziomie zwrotu
żadna z powyższych
. jest zbiór portfeli o najniższej stopie zwrotu przy danej wariancj
Pytanie 16
Linia kombinacji dla portfela składającego sie z akcji i..… (wolnej od ryzyka) ma kształt (krótka sprzedaż dozwolon… ograniczeń
odcinka
paraboli
dwóch półprostych, wychodzących z jednego punktu
hiperboli
Następne pytania Pozostało stron: 1