ma kształt hiperboli lub parabol

prawdziwy jest model CAMP

ceny aktywów reagują szybko i adekwatnie na napływające informacje

- walory w stanie równowagi wycenia się według ich wartości wewnętrznej, odzwierciedlającej znane publicznie informacje

im niższa średnia wartość współczynnika korelacji walorów wchodzących w skład portfela

- im niższa jest wartość oczekiwana stopy zwrotu z portfela

im mniej jest liczebny portfel

im niższa jest średnia wartość kowariancji walorów wchodzących w skład portfela

-zwiększenie liczebności walorów w portfelu

redukcja liczy walorów w portfelu

maksymalizacja wartości oczekiwanej stopy zwrotu portfela

maksymalizacja średniej wartości kowariancji walorów w portfelu

współczynnik alfa akcji

współczynnik beta akcji

odchylenie standardowe stopy zwrotu z akcji

współczynnik korelacji stopy zwrotu akcji z indeksem rynku

- są rezultatem regresji stóp zwrotu waloru na stopy zwrotu z rynku

mają zawsze kształt hiperboli lub paraboli

łączą portfele dopuszczalne

pozwalają określić o ile zmieni się stopa zwrotu z akcji, gdy czynnik rynkowy nie występuje

cena ryzyka jest iloczynem współczynnika beta oraz premii za ryzyko

nie występuje stopa zwrotu wolna od ryzyk

nie występuje stopa zwrotu wolna od ryzyk

oczekiwana stopa zwrotu portfela jest sumą zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka oraz ceny ryzyka

pozwala oszacować ryzyko portfela papierów wartościowych

upraszcza klasyczna teorię portfela

przedstawia zależność stopy zwrotu akcji od stopy zwrotu indeksu rynku

jest metodą wyceny portfela papierów wartościowych