Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 3

ZPI

Pytanie 17
. O modelu APT można powiedzieć, iż:
zakłada możliwość dokonywania arbitrażu cenowego bez ograniczeń
jest szczególną postacią modelu CAMP
jest ogólniejszy od modelu CAPM
zakłada 3 czynniki ryzyka
Pytanie 18
. Następująca miara nie jest miarą efektywności inwestycyjnej
współczynniki Treynora
alfa Jensena
współczynnik Sharpe’a
Pytanie 19
Jeżeli portfel A ma oczekiwaną na stopę zwrotu 8% a odchylenie stndardowe14%, zaś portfel Odpowiednio stopę 10% i odchylenie standardowe 16%i oba portfela leżą na granicy efektywnej, to można powiedzieć, iż
Portfela A dominuje B lub B dominuje A, lecz nie można wskazać, który wariant jest prawdziwy
portfel B dominuje portfel A
portfel A dominuje portfel B
Pytanie 20
1.Dla modelu APT zachodzi:
- jest modelem równowagi rynku
relacja miedzy oczekiwaną stopą zwrotu z waloru jest nieliniowa funkcja czynników ryzyk
nie wymaga istnienia indeksu wszystkich aktywów rynkowyc
jest wiele czynników ryzyka
Pytanie 21
Jeżeli współczynnik beta waloru wynosi 2,0 to:
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest 2 razy wyższa niż stopa wolnej od ryzyka
walor charakteryzuje się ponad przeciętnym ryzykiem rynkowym?
walor ma tendencje do poruszania się zgodnie (co do kierunku) z indeksem
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest równa stopie wolnej od ryzyka powiększonej o dwukrotność premii na ryzyko rynkowe
Pytanie 22
Dla modelu CAMP prawdziwe jest:
czynnikiem ryzyka jest zmienność indeksu wszystkich aktywó
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest liniową funkcją ryzyka systematycznego
miarą wrażliwości waloru na oddziaływanie czynnika ryzyka jest współczynniki beta waloru
est kilka czynników ryzyka
Pytanie 23
Dla modelu Sharpe’a prawdziwe jest:
na stopy zwrotu z akcji oddziaływają czynniki unikalne i kilka czynników systematycznyc
ryzyko całkowite portfela akcji jest nie mniejsze niż liczone algorytmem Markowitza
ryzyko całkowite jest sumą ryzyka specyficznego i ryzyka dywersyfikowalnego
jest modelem ekonometrycznym
Pytanie 24
. Granica efektywna to zbiór portfeli:
minimalnego ryzyka o ryzyku…
minimalnego ryzyka o najniższej...
- minimalnego ryzyka maksymalizujące oczekiwaną stopę zwrotu
Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Następne pytania Pozostało stron: 3