wagi poszczególnych walorów mogą być ujem

suma wag<1 ale dodatni

suma wag>1

- wagi poszczególnych walorów mogą być dodatnie

suma wszystkich wag z walorów-1

występują tylko obszary wykupy i wysprzedaży

obszar wykupienia znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatoru

sygnałem kupna jest przecięcie od góry …poz wyprzedania

obszar wyprzedania znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatora

współczynnik kierunkowy linii charakterystycznej dla współczynnika beta

wszystkie poprawne

przedstawia związek pomiędzy stopą zwrotu akcji danej firmy i stopą zwrotu z portfela rynkowego

przedstawia zmiany udziałów poszczególnych walorów w portfelu

kapitał trafia do firm posiadających najlepsze możliwości inwestycyjne

- istnieje możliwość natychmiastowego zawierania transakcji kupna i sprzedaży

ceny pap wart zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartoś

koszty transakcji są niskie

przedstawia zależność stopy zwrotu akcji od stopy zwrotu indeksu rynkowego

jest metodą wyceny portfela pap wart

upraszcza teorią portfela Markowitza

pozwala oszacować ryzyko niesystematyczne portfela pap wart

żadna nie jest poprawna

najczęściej sygnały kupna lub sprzedaży określa się w oparciu o linie wykupienia 70, wyprzedania 30

oscyluje wokół zera

przyjmuje wartość od 0 do 100

składniki resztowe poszczególnych akcji nie są ze sobą skorelowane

ceny pap wart generowane są przez mechanizm podobny do mechanizmu Modelu 1 lub wielowskaźnikowego

nie ma żadnych wskazówek co do czynników, które muszą być uwzględniane w modelu

- wszystkie podane odp są prawidłowe

nie występuje wyrazu wolnego równania regresji

współczynnika beta akcji lub portfela

kowariancja miedzy stopami zwrotu z akcjii

wariancja składnika resztowego

stopa zwrotu z portfela rynkowego