Na rynkach finansowych obserwujemy następującą zależność: jeżeli na giełdzie jest bessa to złoto osiąga maksymalne wzrosty ceny, natomiast gdy jest hossa na giełdzie to inwestycje w złoto przynoszą straty. Zależność ta jest mierzona poprzez:

Portfel oznaczony jako MVP w teorii portfelowej Markowitza to

Wyznaczenie poziomu ryzyka za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu jest przedmiotem

Wariancja zmiennej losowej

Przetrzymywanie stratnych akcji w portfelu jest związane z

Fakt, że większą satysfakcję dają informacje o zyskach przekazywanych osobno w porównaniu z sytuacją, gdy są przekazywane razem, jest ilustracją:

Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres