Strona 1
Teoria Ryzyka 1
Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
długoterminowy
krótkoterminowych
spekulacyjnych
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy fundamentalnej
analizy portfelowej
analizy technicznej
Pytanie 3
Harry M. Markowitz, William F. Sharpe, Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
teorii ryzyka
ekonomii finansowej
matematyki
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
Oskar Morgenstern
John von Neumann
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
John von Neumann
Daniel Kahneman i Amos Tversky
Oskar Morgenstern
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja liniowa i wymierna
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.