Portfel ma wartość 5 mln PLN. Jeżeli przyjąć, że odchylenie standardowe wynosi 4% w skali dziennej, a średnia nie jest istotnie różna od zera, to ile wynosi 7-dniowa wartość zagrożona tego portfela przy poziomie tolerancji 5%?

Spółka ABC kupuje kontrakt FRA 3x6 od XYZ o wartości 2 mln euro. Stopa kontraktu wynosi 4.5%. Spółka chce w ten sposób zabezpieczyć 3-mies. kredyt, który planuje wziąć 1 VII. Jak kształtowały się będą przepływy z tytułu kontraktu jeśli za 3 mies. EURIBOR 3M spadnie do 4.25%. (konwencja 30/360)

Jednym z rodzajów strat w pomiarze ryzyka operacyjnego NIE JEST:

Jeżeli występuje efekt dywersyfikacji to:

Opcją na stopę procentową NIE JEST:

W teorii portfela dwuskładnikowego:

Dana jest akcja o odchyleniu standardowym 3% w skali dziennej i średniej bliskiej zeru, dla której współczynnik delta jest równy 0,7. Jaka jest 7-dniowa wartość zagrożona dla pozycji długiej w 30 opcjach, jeśli cena akcji wynosi 70, a poziom tolerancji 1%?

Opcja sprzedaży akcji kosztuje 6 PLN. Współczynnik delta tej opcji ma wartość -0,4. Aktualna cena akcji to 200 PLN. Jaka będzie cena tej opcji, jeśli cena akcji wzrośnie o 1%?