Podsumowanie: PRG

Pytanie 1

Prognozowanie to przewidywanie:

teraźniejszości

przyszłości

przeszłości

Pytanie 2

Prognozowanie to przewidywanie przyszłości:

racjonalne i naukowe

racjonalne i zdroworozsądkowe

nieracjonalne

Pytanie 3

Prognoza to:

przewidywanie

posiadana wiedza

uprzednia wiedza

Pytanie 4

Ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie odpowiedniego modelu ekonometrycznego opisującego pewien wycinek sfery zjawisk ekonomicznych, to:

prognoza

estymacja

predykcja

Pytanie 5

Trzy podstawowe funkcje prognoz

preparacyjna, aktualizująca i informacyjna

preparacyjna, aktywizująca i informacyjna

opisująca, aktualizująca i informacyjna

Pytanie 6

Stworzenie dzięki prognozie, dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, to funkcja:

aktywizująca

preparacyjna

informacyjna

Pytanie 7

Jeżeli ogłoszenie prognozy powoduje podejmowanie działań sprzyjających realizacji prognozy korzystnej lub przeciwstawiających się relacji prognozy niekorzystnej, to mamy do czynienia z funkcją:

informacyjną

preparacyjną

aktywizującą

Pytanie 8

Funkcja informacyjna polega na:

oswajaniu ludzi z nadchodzącymi zmianami, zmniejszeniu lęku przed przyszłością

pobudzaniu do podejmowania odpowiednich działań

wspomaganiu procesów decyzyjnych

Pytanie 9

Budowanie prognozy ekonomicznej jest tym bardziej uzasadnione, im:

szybsze są zmiany prognozowanej wielości

krótszy jest horyzont czasowy prognozy

wyższy jest stopień inercji prognozowanej zmiennej

Pytanie 10

Do metod heurystycznych zaliczamy:

klasyczne modele trendu

metody analogowe

metodę delficką

Pytanie 11

Do wielorównaniowych modeli ekonomicznych zaliczamy:

modele proste

modele rekurencyjne

modele o równaniach współzależnych

Pytanie 12

Podział prognoz na długo-, średni-, krótkoterminowe i bezpośrednie uzyskujemy w oparciu o kryterium:

horyzont czasowy

charakter lub struktura

stopień szczegółowości

Pytanie 13

Ze względu na cel (kryterium podziału) otrzymujemy prognozy:

samosprawdzające się i destruktywne

badawcze, w tym ostrzegawcze

operacyjne i strategiczne

Pytanie 14

Prognoza: „w przyszłym roku chętnych na studia dzienne w AE w Krakowie będzie więcej niż w bieżą-cym roku” jest prognozą:

jakościową

ilościową i jakościową

ilościową

Pytanie 15

Prognoza: „w przeszłym roku chętnych na studia dzienne w AE w Krakowie będzie więcej o 500 osób niż w bieżącym roku” jest prognozą:

jakościową

ilościową

ilościową i jakościową

Pytanie 16

Prognoza: „w przyszłym roku przyjęcia na studia uzupełniające magisterskie w AE w Krakowie będą się odbywać na podstawie konkursu świadectw”, jest prognozą:

ilościową i jakościową

jakościową

ilościową

Pytanie 17

Wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) jest równe realnemu wyprzedzeniu czasowemu wtedy i tylko wtedy, gdy:

opóźnienie w dopływie danych statystycznych jest równe zeru

czas niezbędny do podjęcia efektywnych kroków w celu skorygowania zarysowujących się nieko-rzystnych tendencji ekonomicznych jest równy zeru

długość horyzontu predykcji jest równa zeru

Pytanie 18

Prognozy dopuszczalne otrzymujemy wtedy, gdy:

wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) nie przekracza długości hory-zontu predykcji

realne wyprzedzenie czasowe prognozy nie przekracza długości horyzontu predykcji

realne wyprzedzenie czasowe prognozy przekracza długość horyzontu predykcji

Pytanie 19

Spodziewana wartość odchyleń rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz, to:

zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante

błąd ex post

ocena ex ante błędu

Pytanie 20

Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz to:

błąd ex post

zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante

ocena ex ante błędu

Pytanie 21

Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:

teorii ekonomicznej

analizie materiału statystycznego

doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań

Pytanie 22

Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się:

niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój badanego zjawiska w przeszłości

względnie łatwą estymacją parametrów modelu

brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu

Pytanie 23

Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być m. in.:

prawdziwe

aktualne

niejednoznaczne

Pytanie 24

Klasyczne założenie teorii predykcji to m. in.:

stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie

dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

Pytanie 25

Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii pre-dykcji) oznacza m. in.:

znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

znajomość postaci analitycznej modelu

Pytanie 26

Zmodyfikowanie założenia teorii predykcji to m. in.:

stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie

dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmien-nych objaśniających

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

Pytanie 27

Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:

są one powolne

ich wielkość i kierunek można ocenić

są one nieregularne

Pytanie 28

Rodzaje predykcji ilościowej to:

predykcja skalarna i wektorowa

predykcja punktowa i przedziałowa

predykcja punktów zwrotnych

Pytanie 29

Rodzaje predykcji jakościowej to:

predykcja przewyższeń

predykcja ciągów monotonicznych

predykcja punktowa i przedziałowa

Pytanie 30

Predykcja punktów zwrotnych polega na:

stwierdzeniu, że w pewnym okresie zmienna prognozowania osiągnie wartość np. mniejszą od wy-różnionej liczby

przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową

daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.

Pytanie 31

Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:

predykcja ma charakter powtarzalny (w dużych odstępach czasu)

predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)

predykcja ma charakter jednorazowy

Pytanie 32

Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:

zasada predykcji nieobciążonej

zasada minimalizacji oczekiwanej straty

zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa

Pytanie 33

Zasady predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład:

asymetryczny lewostronnie

asymetryczny prawostronnie

symetryczny

Pytanie 34

Czysty błąd predykcji wyraża:

odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany

odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu

odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów es-tymacji

Pytanie 35

Względny błąd predykcji określa:

ile, średnio w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się od-chylać od prognoz

ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane

jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji

Pytanie 36

Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:

wiarygodność predykcji

precyzja predykcji

względna precyzja predykcji

Pytanie 37

Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, że:

wystąpi maksymalny błąd prognozy przedziałowej

w długim ciągu predykcji około 100*Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych

100*Yt procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej

Pytanie 38

Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze „próby”, prowadzi do:

zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji

zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji

tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się

Pytanie 39

Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego

nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej

jest znana prawdziwa wartość zmiennej

będzie znana prawdziwa wartość zmiennej

Pytanie 40

Średnie obciążenie predykcji ex post w przypadku predykcji nieodciążonej jest:

większe od zera

równe zeru

mniejsze od zera

Pytanie 41

Jeżeli średnie obciążenie predykcji ex post jest mniejsze od zera, to oznacza, że prognozy są przeciętnie:

przeszacowane

niedoszacowane

równe wartościom rzeczywistym

Pytanie 42

Średni błąd predykcji ex post określa

ile średnio odchylają się realizacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz

jaki procent przeciętnej prognozy wynosi średnie obciążenie ex post predykcji

jaki procent przeciętnej rzeczywistej realizacji zmiennej prognozowanej stanowi średni błąd ex post predykcji

Pytanie 43

Składniki współczynnika Thail’a wskazują, że źródłem błędów predykcji może być m. in.:

obciążenie predykcji

niedostateczna predykcja punktów zwrotnych

wystarczająca elastyczność predykcji

Pytanie 44

O niedostatecznej elastyczności predykcji świadczy:

niedostateczna zgodność kierunku zmian wartości rzeczywistych i prognoz

niedostateczna zgodność poziomu zróżnicowania wartości rzeczywistych i prognoz

niedostateczna zgodność średnich wartości rzeczywistych i prognoz

Pytanie 45

Współczynnik Janusowy służy do badania:

aktualności modelu prognostycznego

elastyczności modelu prognostycznego

obciążenia modelu prognostycznego

Pytanie 46

Względnymi miernikami dokładności ex post predykcji są:

współczynnik Thail’a i współczynnik Janusowy

średnie obciążenie i średni błąd predykcji ex post

względne obciążenie i względny błąd predykcji ex post

Pytanie 47

Błędy ex post predykcji powinny być:

niestacjonarne

nie ma znaczenia czy są stacjonarne, czy też niestacjonarne

stacjonarne

Pytanie 48

Jako ocenę składnika losowego modelu przyjmujemy:

wartości prognoz wygasłych

wartości reszt modelu

wartości teoretyczne modelu

Pytanie 49

Średnia arytmetyczna reszt modelu z addytywnym składnikiem losowym powinna być równa:

zeru

jedności

nie ma żadnej prawidłowości

Pytanie 50

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec miesiąca od stycznia do września 2001 r. wynosiła: 15,7; 15,9; 16,1; 16,0; 15,9; 16,0; 16,2; 16,3; 16,4. Czy:

jest to przykład deterministycznego szeregu czasowego

jest to szereg czasowy momentów

jest to szereg czasowy okresów

Pytanie 51

Składowa systematyczna w szeregu czasowym może wystąpić w postaci:

wahań cyklicznych

trendu

wahań sezonowych

Pytanie 52

Z działaniem przyczyn głównych związane jest występowanie w szeregu czasowym prognozowanej zmiennej:

stałego przeciętnego poziomu

składnika losowego

składowej periodycznej

Pytanie 53

Jeżeli każdy element szeregu czasowego można zapisać jako sumę składowych szeregu, to mamy do czynienia z modelem:

addytywnym

multiplikatywnym

mieszanym

Pytanie 54

Za paraboliczną postacią trendu przemawiają w miarę stałe:

drugie przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjawiska

drugie przyrosty absolutne o podstawie stałej badanego zjawiska

drugie przyrosty absolutne o podstawie zmiennej badanego zjawiska

Pytanie 55

Za wykładniczą postacią trendu przemawiają w miarę stałe:

indeksy łańcuchowe

przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjawiska

indeksy o podstawie stałej, przy czym podstawą jest okres, dla którego zjawisko przyjmuje najmniej-szą wartość

Pytanie 56

Za liniową postacią trendu przemawiają w miarę stałe:

przyrosty absolutne podstawie stałej badanego zjawiska

przyrosty absolutne podstawie zmiennej badanego zjawiska

przyrosty względne podstawie zmiennej badanego zjawiska

Pytanie 57

Szereg czasowy przedstawia wartości pewnego zjawiska co kwartał. Na podstawie analizy graficznej jego przebiegu stwierdzamy, że co cztery kwartały wykazuje on podobne własności, zatem:

charakteryzuje się wahaniami o okresie 4 kwartałów, czyli okresie rocznym

charakteryzuje się wahaniami o okresie 1 kwartału

charakteryzuje się cyklem rocznym

Pytanie 58

Model trendów jednoimiennych okresów polega na

oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzielnie dla każdego cyklu

oszacowaniu wskaźników dla poszczególnych faz cyklu

oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu

Pytanie 59

Do opisu szeregu czasowego zawierającego obserwacje z 24 kwartałów pewnej zmiennej wybrano ana-lizę harmoniczną, czyli:

pierwsza harmonika ma okres 6 lat

należy oszacować parametry 12 harmonik

szósta harmonika ma okres 1 roku

Pytanie 60

Suma bezwzględnych wahań sezonowych (oczyszczonych):

zawsze jest równa 100%

zależy od tego, czy rozważamy wahania półroczne, kwartalne czy miesięczne,

zawsze jest równa 0

Pytanie 61

Suma wskaźników sezonowości (oczyszczonych):

zawsze jest równa 1

zależy od liczby cykli

jest równa 4 w przypadku wahań kwartalnych

Pytanie 62

Suma wskaźników sezonowości (oczyszczonych) w przypadku wahań miesięcznych:

jest równa 1200%

jest równa 12

jest równa 12%

Pytanie 63

Suma oczyszczonych bezwzględnych wahań sezonowych (model addytywny) w przypadku wahań miesięcznych:

jest równa 12

jest równa 0

zależy od liczby cykli

Pytanie 64

Modele adaptacyjne znajdują zastosowanie w prognozowaniu:

krótkoterminowym

średniterminowym

długoterminowym

Pytanie 65

Metodę średnich ruchomych można stosować w przypadku szeregów czasowych:

z trendem i bez wahań okresowych

bez trendu i bez wahań okresowych

bez trendu i z wahaniami okresowymi

Pytanie 66

Przy obliczaniu prognozy metodą średniej ruchomej ważonej wartością zmiennej:

można przypisać różne wagi

nie przypisuje się wag

zawsze przypisuje się takie same wagi

Pytanie 67

Metody naiwne znajdują zastosowanie w prognozowaniu:

średnioterminowym

długoterminowym

krótkoterminowym

Pytanie 68

W metodzie wyrównywania wykładniczego wartość wygładzona (dla t >1) jest średnią ważoną:

wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej

wartości rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

wartości rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej, powiększonej o wygładzony przyrost

Pytanie 69

W przypadku zmiennej charakteryzującej się częstymi i nieregularnymi zmianami trendu stała wygładza-nia α w metodzie wyrównywania wykładniczego przyjmuje wartość bliską:

jedności

1/2

zeru

Pytanie 70

10. Metodę podwójnego wygładzania wykładniczego stosujemy w przypadku szeregów czasowych:

z trendem liniowym

z trendem nieliniowym

stacjonarnych

Pytanie 71

W metodzie wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego wartość wygładzona (dla t >k) jest średnią ważoną:

wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej

wartości rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej, powiększonej o wygładzony przyrost

wartości rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

Pytanie 72

Etap wygładzania w metodzie wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego jest taki sam, jak w metodzie wyrównywania wykładniczego, gdy:

Beta1=1

k=1

alfa = 1/2

Pytanie 73

W metodzie Holta wartość wygładzona (dla t >1) jest średnią ważoną:

wartości rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

wartości rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej, o powiększonej o wygładzony przyrost

wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej

Pytanie 74

Metoda trendu pełzającego znajduje zastosowanie w prognozowaniu:

krótkoterminowym

średnioterminowym

długoterminowym

Pytanie 75

Równań odcinkowych w metodzie trendu pełzającego z k = 7, dla szeregu czasowego zawierającego 14 okresów, możemy wyznaczyć:

8

14

7

Pytanie 76

Wagi harmoniczne dają:

monotonicznie rosnące udziały dla informacji coraz bliższych ostatniemu wyrazowi badanego szeregu czasowego

monotonicznie malejące udziały dla informacji coraz bliższych ostatniemu wyrazowi badanego szeregu czasowego

monotonicznie rosnące udziały dla informacji coraz dalszych ostatniego wyrazu badanego szeregu czasowego

Pytanie 77

Błędy predykcji możemy oszacować ex ante w przypadku metody:

Holta

trendu pełzającego z wagami harmonicznymi

Wintersa

Pytanie 78

Wykorzystując liniowy lub sprowadzalny do postaci liniowej model przyczynowo opisowy można:

na jego podstawie uzyskać prognozy wariantowe

ocenić siłę wpływu poszczególnych zmiennych na zmienną prognozowaną

oszacować ex ante błędów wyznaczonych na jego podstawie prognoz

Pytanie 79

Wady modelu przyczynowo opisowego to:

możliwość obliczenia prognoz wariantowych

problemy przy estymacji parametrów związane z możliwością wystąpienia zjawiska współli-niowości

potrzeba wyznaczenia wartości zmiennych objaśniających w okresie, w którym buduje się prognozy

Pytanie 80

W celu wyboru postaci związku funkcyjnego f między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi przy budowie prognostycznego modelu przyczynowo opisowego możemy wykorzystać:

istniejącą teorię na temat prognozowanego zjawiska

współliniowość zmiennych objaśniających

analizę materiału statystycznego

Pytanie 81

W poprawnie zbudowanym modelu przyczynowo opisowym:

zmienne objaśniające powinny być w jak najmniejszym stopniu skorelowane między sobą

powinna występować silna korelacja między zmiennymi objaśniającymi

zmienne objaśniające nie powinny być skorelowane ze zmienną objaśnianą

Pytanie 82

Przy szacowaniu parametrów modelu przyczynowo opisowego metodą MNK występowanie współliniowości zmiennych objaśniających jest zjawiskiem

pozytywnym, gdyż zazwyczaj otrzymujemy modele bardzo dobrze dopasowane do danych rzeczy-wistych

negatywnym, gdyż prowadzi do obniżenia efektywności estymatorów

neutralnym dla tej metody estymacji

Pytanie 83

Oszacowano pewien model przyczynowo opisowy i okazało się, że współczynnik determinacji jest „pra-wie” równy 1, ale jego parametry są statystycznie nieistotne. Przyczyną uzyskania takich wyników może być:

nie można nic powiedzieć o przyczynach tego stanu rzeczy

wysokie skorelowane zmiennych objaśniających

współliniowość zmiennych objaśniających

Pytanie 84

Zmienna objaśniająca w modelu przyczynowo opisowym powinna:

charakteryzować się małą zmiennością czasową lub przestrzenno czasową, gdyż gwarantuje to lep-sze dopasowanie modelu do danych rzeczywistych

charakteryzować się dostatecznie dużą zmiennością czasową lub przestrzenno czasową

Pytanie 85

Kryterium podziału modeli wielorównaniowych na modele proste, rekurencyjne i o równaniach współza-leżnych jest:

macierz B parametrów strukturalnych danego modelu stojących przy zmiennych łącznie współzależnych

obie wyżej wymienione macierze

macierz T parametrów strukturalnych danego modelu stojących przy zmiennych z góry

Pytanie 86

Jeśli macierz B parametrów strukturalnych danego modelu wielorównaniowego stojących przy zmiennych łącznie współzależnych jest diagonalna, to mamy do czynienia z modelem:

rekurencyjnym

o równaniach współzależnych

prostym

Pytanie 87

Predykcję łańcuchową stosujemy w przypadku wielorównaniowego modelu:

prostego

rekurencyjnego

o równaniach współzależnych

Twój wynik: PRG

Twój wynik