Nauka
ZPI
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 33
Stopa bez ryzyka wynosi 5%. Współczynnik beta waloru A wynosi 1,4. Stopa zwrotu z portfela rynkowego (market portfolio) wynosi 11%. Zgodnie z modelem CAPM oczekiwana stopa zwrotu z waloru A wynosi:
12%
6,4%
20,4%
13,4%
Pytanie 34
Linia SML (linia papierów wartościowych) to linia
Wyznaczająca nowa granicę efektywną w sytuacji, gdy pojawił się walor bez ryzyka
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Wychodząca z punktu reprezentującego papier bez ryzyka i styczna do zbioru minimalnego ryzyka (MVP)
Wychodząca z punktu reprezentującego papier bez ryzyka, na której w warunkach równowagi leżą wszystkie pojedyncze walory i wszystkie portfele
Pytanie 35
Linia CML (linia rynku kapitałowego) to linia:
Wychodząca z punktu reprezentującego papier bez ryzyka i styczna do zbioru minimalnego ryzyka (MVP)
Wychodząca z punktu reprezentującego papier bez ryzyka, na której w warunkach równowagi leżą wszystkie pojedyncze walory i wszystkie portfele
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Wyznaczająca nowa granicę efektywną w sytuacji, gdy pojawił się walor bez ryzyka
Pytanie 36
Inwestor A ma większą awersję do ryzyka niż inwestor B. W związku z tym należy się spodziewać, iż portfel optymalny inwestora A będzie miał oczekiwaną stopę zwrotu:
Nie da się na tej podstawie określić relacji stóp zwrotu portfeli optymalnych dla inwestorów
Większą, niż oczekiwana stopa zwrotu portfela optymalnego inwestora B
Mniejszą, niż oczekiwana stopa zwrotu portfela optymalnego inwestora B
Taką samą, jak oczekiwana stopa zwrotu portfela optymalnego inwestora B
Pytanie 37
Portfel optymalny dla inwestora to portfel:
O minimalnej wartości ryzyka całkowitego, możliwy do osiągnięcia
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
O maksymalnej wartości oczekiwanej stopy zwrotu, możliwy do osiągnięcia
O maksymalnej wartości użyteczności oczekiwanej, możliwy do osiągnięcia
Pytanie 38
Inwestor A posiada większą awersję do ryzyka niż inwestor B. W związku z tym krzywe obojętności inwestora A będą w stosunku do krzywych obojętności inwestora B:
Bardziej płaskie
Nie da się stwierdzić, jak będą wzajemnie położone
Bardziej strome
O takim samych nachyleniu
Pytanie 39
Krzywe obojętności to zbiór portfeli:
O tej samej wartości oczekiwanej stopy zwrotu
O tej samej wartości użyteczności oczekiwanej
O tej samej wartości ryzyka całkowitego
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Pytanie 40
Portfele efektywne to portfele:
Ze zbioru minimalnego ryzyka o oczekiwanej stopie zwrotu > oczekiwana stopa zwrotu globalnego portfela minimalnego ryzyka (GMVP)
Ze zbioru minimalnego ryzyka o oczekiwanej stopie zwrotu > oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Dopuszczalne o oczekiwanej stopie zwrotu > oczekiwana stopa zwrotu globalnego portfela minimalnego ryzyka (GMVP)