ZPI

Wariancja stopy zwrotu z waloru to miara:

Walor A jest w stabilnym trendzie wzrostowym, walor B w stabilnym trendzie spadkowym, walor C w trendzie bocznym o dużych amplitudach wahań kursu. Prawdziwe jest:

Jeżeli wskutek pojawienia się informacji walor A znalazł się poniżej linii SML to można powiedzieć, że:

Jeżeli wskutek pojawienia się informacji walor A znalazł się powyżej linii SML to można powiedzieć, że:

Model 1-wskaźnikowy Sharpe’a zakłada, iż systematycznym czynnikiem ryzyka jest:

Ryzyko całkowite w modelu 1-wskaźnikowym można zdekomponować na:

Ryzyko całkowite portfela 5 elementowego będzie w stosunku do ryzyka całkowitego portfela 50 elementowego:

Dywersyfikacja to: