Nauka
ZPI
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 17
Awersja do ryzyka inwestora oznacza, że
Inwestor nie podejmuje decyzji inwestycyjnych o ryzyku wyższym niż maksymalne, jakie dopuszcza
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Inwestor podejmuje jedynie decyzje inwestycyjne o najniższym ryzyku
Podejmując decyzje inwestycyjne inwestor stara się minimalizować ryzyko (z dwóch inwestycji o tej samej oczekiwanej stopie zwrotu podejmie tę o niższym ryzyku)
Pytanie 18
Nienasyconość inwestora oznacza, że:
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Inwestor maksymalizuje oczekiwaną stopę zwrotu z portfela
Inwestor stara się unikać ujemnych stóp zwrotu
Inwestor zawsze chce mieć większe bogactwo niż ma, niezależnie od tego, jakie bogactwo posiada
Pytanie 19
Inwestor dysponuje kapitałem 100. Sprzedaje krótko walor A za kwotę 20. Kupuje walor B. Dla tak powstałego portfela 2-składnikowego można powiedzieć (spełniony jest postulat całkowitej alokacji portfela):
Waga waloru B w portfelu wynosi 80/100 = 4/5
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Waga waloru A w portfelu wynosi 100/120 = 5/6
Waga waloru A w portfelu wynosi 120/120 = 1
Pytanie 20
Inwestor dysponuje kapitałem 100. Sprzedaje krótko walor A za kwotę 20. Kupuje walor B. Dla tak powstałego portfela 2-składnikowego można powiedzieć (spełniony jest postulat całkowitej alokacji portfela):
Waga waloru A w portfelu wynosi -20/120 = -1/6
Waga waloru A w portfelu wynosi -20/100 = -1/5
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Waga waloru A w portfelu wynosi -20/80 = -1/4
Pytanie 21
Krótka sprzedaż waloru to:
Pożyczenie waloru po czym natychmiastowa jego sprzedaż za kwotę X, przy czym należy zwrócić w przyszłości pożyczoną kwotę X
Zakup waloru za pożyczone środki finansowe
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Pożyczenie waloru po czym natychmiastowa jego sprzedaż za kwotę X, przy czym należy zwrócić w przyszłości pożyczony walor
Pytanie 22
Linie kombinacji portfela 2-składnikowego to linie:
Łączące portfele efektywne
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Mające zawsze kształt półprostych, wychodzących z jednego punktu
Mające zawsze kształt hiperboli lub paraboli
Pytanie 23
Odchylenie standardowe stopy zwrotu z waloru mówi:
Jakie jest maksymalne odchylenie od średniej stopy zwrotu z waloru
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Jakie jest średnie odchylenie od średniej stopy zwrotu z waloru
Jakie jest średnie odchylenie od stopy z portfela rynkowego
Pytanie 24
Odchylenie standardowe stopy zwrotu z waloru to miara:
Ryzyka całkowitego waloru
Ryzyka systematycznego waloru
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Ryzyka specyficznego waloru