Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  
Ustawienia

Nauka

ZPI

Wyświetlane są wszystkie pytania.
Przejdź na Memorizer+
W trybie nauki zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Pytanie 1
Dany jest szereg kolejnych 24 miesięcznych stóp zwrotu z waloru ABC. Inwestor rozważa zakup waloru ABC na początku 25-go miesiąca. Jeśli interesuje go inwestycja na 1 miesiąc to najlepszym przybliżeniem oczekiwanej 1-miesięcznej stopy zwrotu z waloru ABC będzie
Średnia arytmetyczna 1-miesięczna stopa zwrotu z 24 miesięcy
Średnia geometryczna 1-miesięczne stopa zwrotu z 24 miesięcy
Skumulowana stopa zwrotu z 24 miesięcy podzielona przez 24
Uśredniona wartość z trzech pozostałych wymienionych średnich
Pytanie 2
Dany jest portfel 3-składnikowy. Wszystkie składniki są ryzykowne. Jeśli krótka sprzedaż nie jest dozwolona to zbiór portfeli dopuszczalnych ma kształt (przestrzeń odchylenie standardowe, oczekiwana stopa zwrotu):
Linii prostych wychodzących z jednego punktu
Paraboli
Hiperboli
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Pytanie 3
Zarządzasz portfelem. Przewidujesz, że nadchodzi dekoniunktura. W związku z tym zmieniasz strukturę portfela następująco:
Zwiększasz alokację na spółkach o wysokim współczynniku beta, zmniejszasz alokację na spółkach o niskiej wartości współczynnika beta
Zmniejszasz alokację na spółkach o wysokim współczynniku beta, zwiększasz alokację na spółkach o niskiej wartości współczynnika beta
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Zmniejszasz alokację na spółkach o największych i najmniejszych wartościach współczynnika beta, a zwiększasz alokację na spółkach o wartościach współczynnika beta równą około 1
Pytanie 4
Korelacja stopy zwrotu spółki A ze stopą z portfela rynkowego wynosi 0,2. Wariancja stopy zwrotu z portfela rynkowego wynosi 0,1. Współczynnik beta waloru A będzie:
= 0,5
Żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe
= 2,0
> 0
Pytanie 5
Spółka A jest reprezentantem branży deweloperskiej. Spółka B jest reprezentantem branży użyteczności publicznej. Najczęściej będzie występowała sytuacja, w której:
Żadna tego typu prawidłowość nie będzie miała miejsca
Beta(A) < beta(B)
Beta(A) > beta(B)
Beta(A) = beta(B)
Pytanie 6
Ujemna wartość współczynnika beta dla akcji (szacowanego dla 5-letniego okresu i miesięcznych stóp zwrotu) występuje:
Nigdy
Rzadko
Często
Ujemna wartość współczynnika beta w ogóle nie jest możliwa
Pytanie 7
Stopy zwrotu z waloru mają tendencję do odchyleń zgodnych z odchyleniami rynkowymi. Amplituda odchyleń dla waloru jest mniejsza niż amplituda odchyleń dla portfela rynkowego. Współczynnik beta waloru będzie w takiej sytuacji:
> 1
< 0
> 0 ale < 1
W przybliżeniu równy 0
Pytanie 8
Stopy zwrotu z waloru mają tendencję do odchyleń zgodnych z odchyleniami rynkowymi. Amplituda odchyleń dla waloru jest większa niż amplituda odchyleń dla portfela rynkowego. Współczynnik beta waloru będzie w takiej sytuacji
> 1
> 0 ale < 1
W przybliżeniu równy 0
< 0
Następne pytania Pozostało stron: 5
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+