Testy Fiszki Notatki

Zaloguj

Ustawienia

Nauka

ZPI3

Wyświetlane są wszystkie pytania.

Pytanie 9

W modelu CAMP czynnikiem ryzyka jest:

zmienność stopy wolnej od ryzyka

współczynnik beta

jest wiele czynników ryzyka

stopa zwrotu z portfela wszystkich aktywów rynkowych

Pytanie 10

Dla modelu Sharpe’a prawdziwe jest:

ryzyko systematyczne jest dewersyfikowalne

ryzyko całkowite portfela akcji jest nie większe niż liczone algorytmem Markowitza

na stopy zwrotu z akcji oddziaływują czynniki unikalne i kilka czynników systematycznych

. ryzyko całkowite jest suma ryzyka specyficznego i ryzyka systematycznego

Pytanie 11

Portfele optymalne w teorii Markowitza to portfele:

minimalizujące ryzyko przy danej preferencji co do oczekiwanej stopy zwrotu

. leżące na krzywych obojętności inwestora i styczne do granicy efektywnej

maksymalizujące użyteczność inwestora przy danej preferencji ryzyka

leżące na krzywych obojętności inwestora i w zbiorze portfeli dopuszczających

Pytanie 12

O krzywych obojętności można powiedzieć że

reprezentują portfel o takiej samej wariancji stopy zwrotu

reprezentują portfel o takiej samej oczekiwanej wartości stop zwrotu

reprezentują portfel o takim samym ryzyku systematycznym e. żadna z powyższyc

reprezentują portfel o takiej samej użyteczności

Pytanie 13

. Jeżeli połączy sie portfele należące do granicy efektywnej, otrzymam sie portfel:

portfel leżący w zbiorze minimalnego ryzyka

globalny portfel minimalnego ryzyka

leżący w środku powierzchni, zwanej pociskiem Markowitza

żadna z powyższych

Pytanie 14

Granica efektywna to zbiory portfeli

minimalnego ryzyka o najniższej możliwej stopie zwrotu

minimalnego ryzyka

.minimalnego ryzyka, o najwyższej możliwej stopie zwrotu

. minimalnego ryzyka o najniższej możliwej wariancji

Pytanie 15

O zbiorze minimalnego ryzyka można powiedzieć, że

żadna z powyższych

. jest zbiór portfeli o najniższej stopie zwrotu przy danej wariancj

jest to zbiór portfeli o najniżej wariancji przy danym poziomie zwrotu

jest to zbiór portfeli o najniższej stopie zwrotu przy danym współczynniku beta

Pytanie 16

Linia kombinacji dla portfela składającego sie z akcji i..… (wolnej od ryzyka) ma kształt (krótka sprzedaż dozwolon… ograniczeń

paraboli

dwóch półprostych, wychodzących z jednego punktu

hiperboli

odcinka

Przejdź na Memorizer+

W trybie nauki zyskasz:

Brak reklam

Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz

Więcej pytań na stronie testu

Wybór pytań do ponownego rozwiązania

Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności

Wykup dostęp

Następne pytania Pozostało stron: 1

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+