Testy Fiszki Notatki

Zaloguj

Ustawienia

Nauka

ZPI3

Wyświetlane są wszystkie pytania.

Przejdź na Memorizer+

W trybie nauki zyskasz:

Brak reklam

Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz

Więcej pytań na stronie testu

Wybór pytań do ponownego rozwiązania

Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności

Wykup dostęp

Pytanie 1

W przypadku modelu CAPM prawdziwe są następujące założenia:

Horyzont inwestycyjny poszczególnych inwestorów jest zróżnicowany

Poszczególne aktywa są niepodzielne

Inwestorzy charakteryzują się preferencją ryzyka

Informacja jest darmowa i natychmiast dostępna dla wszystkich inwestorów

Pytanie 2

W przypadku oscylatorów

Wraz ze wzrostem liczby akcji w portfelu wariancja resztowa portfela dąży do zera

Ryzyko specyficzne równe jest współczynnikowi beta danej akcj

Składniki resztowe nie są ze sobą skorelowane

Wzrost liczby akcji w portfelu powoduje zwiększenie wariancji resztowej portfela

Pytanie 3

Średnie ruchome:

Dzielą się na zapowiadające zmianę trendu i zapowiadające kontynuację trendu

Ze swej istoty podążają za trendem

Służą do prognozowania zachowań trend

Są najbardziej skuteczne gdy na rynku istnieje wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy

Pytanie 4

Narzędziami nowoczesnej analizy technicznej są:

Wskaźnik Jensena

Wskaźnik C/Z

Wskaźnik zmian (ROC)

Wskaźnik niedowartościowania

Pytanie 5

W przypadku CAPM:

Ryzyko portfeli mierzone jest za pomocą współczynników beta

Ryzyko poszczególnych aktywów kapitałowych mierzone jest za pomocą współczynników beta

Występuje wariancja reszt

Ryzyko portfeli mierzone jest za pomocą wariancji (odchylenia standardowego)

Pytanie 6

Czynnikami, które wpływającymi na wielkość oczekiwanej stopy zwrotu są:

Oczekiwana stopa inflacji

Prognozowana stopa bezrobocia

Realna stopa zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka

Premia za ryzyko

Pytanie 7

Kowariancja stóp zwrotu:

Może przyjmować wartości z przedziału od minus do plus nieskończoności.

Jest stosowana przy szacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu portfela wieloskładnikowego.

Pozwala określić w jaki sposób stopy zwrotu z dwóch walorów są współzależne.

Przyjmuje tylko wartości z przedziału od -1 do +1.

Pytanie 8

Efektywność informacyjna rynku oznacza:

inwestorzy maja tani i łatwy dostęp do informacji

ceny aktywów odzwierciedlają wszystkie informacje z określonego ich zbioru

istnieją niskie koszty transakcyjne

prawdziwy jest model CAMP

Następne pytania Pozostało stron: 2

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+