Nauka
ZPI
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 17
. O modelu APT można powiedzieć, iż:
zakłada możliwość dokonywania arbitrażu cenowego bez ograniczeń
zakłada 3 czynniki ryzyka
jest szczególną postacią modelu CAMP
jest ogólniejszy od modelu CAPM
Pytanie 18
. Następująca miara nie jest miarą efektywności inwestycyjnej
współczynniki Treynora
współczynnik Sharpe’a
alfa Jensena
Pytanie 19
Jeżeli portfel A ma oczekiwaną na stopę zwrotu 8% a odchylenie stndardowe14%,
zaś portfel Odpowiednio stopę 10% i odchylenie standardowe 16%i oba portfela leżą na
granicy efektywnej, to można powiedzieć, iż
portfel A dominuje portfel B
portfel B dominuje portfel A
Portfela A dominuje B lub B dominuje A, lecz nie można wskazać, który wariant jest prawdziwy
Pytanie 20
1.Dla modelu APT zachodzi:
relacja miedzy oczekiwaną stopą zwrotu z waloru jest nieliniowa funkcja czynników ryzyk
nie wymaga istnienia indeksu wszystkich aktywów rynkowyc
jest wiele czynników ryzyka
- jest modelem równowagi rynku
Pytanie 21
Jeżeli współczynnik beta waloru wynosi 2,0 to:
walor ma tendencje do poruszania się zgodnie (co do kierunku) z indeksem
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest równa stopie wolnej od ryzyka powiększonej o dwukrotność premii na ryzyko rynkowe
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest 2 razy wyższa niż stopa wolnej od ryzyka
walor charakteryzuje się ponad przeciętnym ryzykiem rynkowym?
Pytanie 22
Dla modelu CAMP prawdziwe jest:
oczekiwana stopa zwrotu z waloru jest liniową funkcją ryzyka systematycznego
miarą wrażliwości waloru na oddziaływanie czynnika ryzyka jest współczynniki beta waloru
czynnikiem ryzyka jest zmienność indeksu wszystkich aktywó
est kilka czynników ryzyka
Pytanie 23
Dla modelu Sharpe’a prawdziwe jest:
na stopy zwrotu z akcji oddziaływają czynniki unikalne i kilka czynników systematycznyc
ryzyko całkowite jest sumą ryzyka specyficznego i ryzyka dywersyfikowalnego
jest modelem ekonometrycznym
ryzyko całkowite portfela akcji jest nie mniejsze niż liczone algorytmem Markowitza
Pytanie 24
. Granica efektywna to zbiór portfeli:
minimalnego ryzyka o ryzyku…
minimalnego ryzyka o najniższej...
- minimalnego ryzyka maksymalizujące oczekiwaną stopę zwrotu