ZPI

suma wag<1 ale dodatni

suma wszystkich wag z walorów-1

wagi poszczególnych walorów mogą być ujem

suma wag>1

- wagi poszczególnych walorów mogą być dodatnie

obszar wykupienia znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatoru

sygnałem kupna jest przecięcie od góry …poz wyprzedania

obszar wyprzedania znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatora

występują tylko obszary wykupy i wysprzedaży

przedstawia związek pomiędzy stopą zwrotu akcji danej firmy i stopą zwrotu z portfela rynkowego

wszystkie poprawne

współczynnik kierunkowy linii charakterystycznej dla współczynnika beta

przedstawia zmiany udziałów poszczególnych walorów w portfelu

kapitał trafia do firm posiadających najlepsze możliwości inwestycyjne

koszty transakcji są niskie

ceny pap wart zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartoś

- istnieje możliwość natychmiastowego zawierania transakcji kupna i sprzedaży

upraszcza teorią portfela Markowitza

przedstawia zależność stopy zwrotu akcji od stopy zwrotu indeksu rynkowego

jest metodą wyceny portfela pap wart

pozwala oszacować ryzyko niesystematyczne portfela pap wart

przyjmuje wartość od 0 do 100

najczęściej sygnały kupna lub sprzedaży określa się w oparciu o linie wykupienia 70, wyprzedania 30

żadna nie jest poprawna

oscyluje wokół zera

ceny pap wart generowane są przez mechanizm podobny do mechanizmu Modelu 1 lub wielowskaźnikowego

nie występuje wyrazu wolnego równania regresji

składniki resztowe poszczególnych akcji nie są ze sobą skorelowane

- wszystkie podane odp są prawidłowe

nie ma żadnych wskazówek co do czynników, które muszą być uwzględniane w modelu

stopa zwrotu z portfela rynkowego

wariancja składnika resztowego

współczynnika beta akcji lub portfela

kowariancja miedzy stopami zwrotu z akcjii