Nauka
Teoria Ryzyka BAZA
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 33
Na rynkach finansowych obserwujemy następującą zależność: jeżeli na giełdzie jest bessa to złoto
osiąga maksymalne wzrosty ceny, natomiast gdy jest hossa na giełdzie to inwestycje w złoto
przynoszą straty. Zależność ta jest mierzona poprzez:
wszystkie wymienione są poprawne
odchylenie standardowe
autokorelację
korelację
Pytanie 34
Portfel oznaczony jako MVP w teorii portfelowej Markowitza to
portfel o minimalnym ryzyku
portfel o minimalnym ryzyku dla preferowanej przez inwestora stopy zwrotu
portfel o maksymalnej zyskowności
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
Pytanie 35
Wyznaczenie poziomu ryzyka za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu jest przedmiotem
teorii portfelowej Markowitza
model jednowskaźnikowy Sharpe'a
model dyskontowy
teorię racjonalnych oczekiwań
Pytanie 36
Wariancja zmiennej losowej
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
jest miarą asymetrii
jest miarą tendencji centralnej
Pytanie 37
Przetrzymywanie stratnych akcji w portfelu jest związane z
pułapką zagadkowej wyceny funduszy zamkniętych
nadmierną pewnością siebie
efektem dyspozycji
krótkowzroczną awersją do strat
Pytanie 38
Fakt, że większą satysfakcję dają informacje o zyskach przekazywanych osobno w porównaniu z
sytuacją, gdy są przekazywane razem, jest ilustracją:
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
krótkowzrocznej awersji do strat
nadmiernej pewności siebie
efektu dyspozycji
Pytanie 39
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
starożytności
renesansu
oświecenia
średniowiecza