EUROPEAN BC 3A

convexity; BPV

duration

VAR

duration i convexity; BPV

odzwierciedlaja siłę wpływu wahań pewnych zmiennych zwanych czynnikami ryzyka na ceny lub stopy zwrotu

VAR

ryzyko cen papierów wartościowych

ryzyko zmiany wyceny rynkowej całej instytucji

ryzyko stopy procentowej

ma charakter niefinansowy, ale jego realizacja polega na wystąpieniu zdarzeń, których efektem w większości przypadków jest strata.

to ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych

wynika ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych.

wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu całkowitego czasu trwania

ryzyka rynkowego

ryzyka operacynego

wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu średniego czasu trwania

iloraz stabilnych funduszy własnych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności

iloraz stabilnych funduszy własnych i obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności

iloraz stabilnych funduszy obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności

wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.

określającym płynność strukturalną banku, niosącym informację o zdolności absorpcji szoku przez źródła stabilne w ciągu 1 roku.

wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.

wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.

wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.

wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 45 dni.