Pytanie 296
Wyznacz udziały w portfelu o zerowym ryzyku (mierzonym odchyleniem standardowym), jeżeli o składnikach A i B portfela wiadomo, że alfa A = 0,2 oraz alfa B = 0,1, oraz A i B są doskonale ujemnie skorelowane:
A: 1/4 B: 3/4
A: 1/3 B:2/3
A: 1/5 B: 4/5
A: 1/2 B:1/2