Rynki finansowe

Podstawą depozytów eurowalutowych jest:

O ile procent zmieni się cena 15-letniej obligacji municypalnej w oprocentowaniu 5% i stopie zwrotu 10%, której zmodyfikowany duration jest równy 10,52 lata, a wypukłość 132,54%, jeżeli oczekiwana stopa zwrotu z obligacji spadnie o 80 punktów bazowych:

Przykładem wojny walutowej jest:

Obligacja 5-letnia, której cena wynosi 93,35 AUD, charakteryzuje się zmodyfikowanym duration o wysokości 4,3. Pomijając , ile powinna wynieść nowa cena obligacji, jeżeli stopa % spadnie o 50 punktów bazowych?

Ile wynosi zmodyfikowany duration 30 letniej obligacji skarbowej z kuponem płatnym co miesiąc i duration równym 22,55, jeżeli stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 12,55%:

Ile wynosi stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) pięcioletniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, którą zakupisz dokładnie na 3 lata przed terminem wykupu za kwotę 90,88 USD. O ile zmieni się cena tej obligacji za 2 lata, czyli dokładnie za rok przed terminem wykupu, jeżeli YTM pozostaje niezmieniona?

Jeżeli zarządzający funduszem inwestycyjnym obligacji przewiduje wzrost rynkowych stóp procentowych to powinien:

Wypłacona dywidenda z akcji wynosi 0,5 USD, natomiast przewidywana dywidenda za rok wynosi 7 USD. Jeżeli inwestor przewiduje utrzymanie się tej procentowej siły wzrostu dywidendy, to ile wyniesie dywidenda z akcji na koniec drugiego roku?