Nauka
Prognozowanie procesów ekonomicznych
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 49
Jako ocenę składnika losowego modelu przyjmujemy
wartości teoretyczne modelu
wartość reszt modelu
wartości prognoz wygasłych
Pytanie 50
Średnia arytmetyczna reszt modelu z addytywnym składnikiem losowym powinna być równa
zeru
jedności
nie ma żadnej prawidłowości
Pytanie 51
Gdy wariancja składnika losowego jest duża to:
otrzymujemy model bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych
otrzymujemy bardzo dobre oszacowanie parametrów modelu
zbudowane prognozy są na pewno dopuszczalne
Pytanie 52
Horyzont prognozy to przedział postaci:
del. = delta
( tn, tn + del.^2 ]
( tb, tb + del.^2 ]
( tb, T ]
Pytanie 53
Horyzont predykcji (dla bieżącego okresu) to przedział postaci:
del. = delta
( tb, tb + del.^2 ]
( tb, T ]
( tn, tn + del.^2 ]
Pytanie 54
Horyzont predykcji (dla wyjściowego okresu prognozy) to przedział postaci:
( tb, tb + del.^2 ]
( tb, T ]
( tn, tn + del.^2 ]
Pytanie 55
Zasadę predykcji wg największego prawdopodobieństwa można zapisać w następujący sposób:
YPt = E ( YT )
YPt - min E ( W ), gdzie W jest funkcją straty
YPt = M0 ( YT )
Pytanie 56
Zasadę predykcji opartą na przedziale ufności można zapisać w następujący sposób:
P (Yt "należy do" IPt) - yr
YPt = M0 ( YT )
YPt = E ( YT )