PI egzamin

Wyświetlane są wszystkie pytania.

Pytanie 9

Jak wystawiamy opcję to jesteśmy na pozycji:

Pytanie 10

Jak nabywamy opcję to jesteśmy na pozycji

Pytanie 11

W jakiej sytuacji można stworzyć portfel dwuskładnikowy (bez wykorzystania krótkiej sprzedaży) o zerowym ryzyku?

gdy wsp. korelacji jest równy 1

zawsze gdy kowariancja między stopami zwrotu spółek jest równa -1

gdy wsp. korelacji jest równy -1

nigdy nie można utworzyć takiego portfela

Pytanie 12

Zaznaczyć prawdziwe:

w teorii portfela Markowitza ryzyko portfela nie zależy od korelacji występującej między spółkami

przedywersyfikowanie portfela prowadzi do sytuacji, w której koszty zwiększania liczby składników w portfelu są większe niż korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka

jeśli udziały spółek w portfelu są równe, to im większa liczba składnik portfela, tym wariancja portfela jest bliższa średniej kowariancji między składnikami portfela

Pytanie 13

Miarę ryzyka portfela jest:

wsp. alfa-Jensena

wsp. beta

odch. standardowe

wsp. Sharpa

Pytanie 14

Miarą ryzyka systematycznego jest

wsp. Sharpa

odch. standardowe

wsp. beta

wsp. alfa-Jensena

Pytanie 15

Do założeń modelu CAPM nie należy

wszystkie portfele efektywne dają tę samą stopę zwrotu

wszyscy inwestorzy podejmują decyzje na ten sam okres

akcje i inne instrumenty są doskonale podzielne

wszystkie informacje są dostępne dla inwestorów w tym samym czasie

Pytanie 16

Miarą ryzyka portfela nie jest

wsp. Jensena

wsp. Sharpa

odchylenie stand.

wsp. beta

Przejdź na Memorizer+

W trybie nauki zyskasz:

Brak reklam

Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz

Więcej pytań na stronie testu

Wybór pytań do ponownego rozwiązania

Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności

Wykup dostęp

Następne pytania Pozostało stron: 4

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+