Twój wynik: Teoria Ryzyka 1
Analiza
Wszystkie ({{dataStorage.userResults.answersTotal}})
Prawidłowe ({{dataStorage.userResults.answersGood}})
Do powtórki ({{dataStorage.userResults.answersRepeat}})
Błędne ({{dataStorage.userResults.answersBad}})
Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
długoterminowy
krótkoterminowych
spekulacyjnych
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy technicznej
analizy fundamentalnej
analizy portfelowej
Pytanie 3
Harry M. Markowitz, William F. Sharpe, Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
teorii ryzyka
ekonomii finansowej
matematyki
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
John von Neumann
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
Oskar Morgenstern
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
Daniel Kahneman i Amos Tversky
John von Neumann
Oskar Morgenstern
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Funkcja liniowa i wymierna
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
Pytanie 9
Jeżeli inwestor charakteryzuje się malejącą względną awersją do ryzyka, to wraz ze wzrostem swojej zamożności będzie przeznaczał na ten cel coraz
większą część posiadanych środków
mniejszą część posiadanych środków
Pytanie 10
Jeśli inwestor charakteryzuje się rosnącą bezwzględną awersją do ryzyka, wówczas wraz ze wzrostem poziomu swej zamożności będzie przeznaczał coraz
więcej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
mniej pieniędzy na ryzykowne inwestycje
Pytanie 11
Jeśli inwestor charakteryzuje się malejącą bezwzględną awersją do ryzyka, wówczas wraz ze wzrostem poziomu swej zamożności będzie przeznaczał coraz e
mniej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
więcej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
Pytanie 12
Miary awersji do ryzyka
Bezwzględna awersja do podejmowania ryzyka
Względna awersja do podejmowania ryzyka
wariancja
Pytanie 13
W zależności od poziomu awersji do ryzyka inwestorzy oczekują
różnej stopy zwrotu z ryzykownej inwestycji.
takiej samej stopy zwrotu z ryzykownej inwestycji.
Pytanie 14
Preferujemy loterię pierwszą nad drugą wtedy i tylko wtedy gdy wartość funkcji użyteczności dla pierwszej loterii jest większa od drugiej.
Jest to twierdzenie o
reprezentacji
użytcznośći
zmienych losowych
Pytanie 15
Twierdzenie o reprezentacji jest autorstwa
Pierre’a Simona de Laplace’a
Daniela Bernaouli
von Neumann'a i Morgenstern'a
Pytanie 16
Z dwóch loterii o tej samej parze możliwych wyników lepsza jest ta, przy której prawdopodobieństwo lepszego wyniku jest większe .
Monotoniczność
Rozkładu loterri złożonych
Podstawialność
Pytanie 17
Loteria powstająca wskutek zamiany w pewnej innej loterii wyniku ai na jednakowo dobry wynik b nie jest ani lepsza ani gorsza od loterii wyjściowej. Jest to aksjomat
Rozkładu loterri złożonych
Podstawialność
Podstawialność
Pytanie 18
Każdy wynik „pośredni” między dwoma innymi jest tak samo dobry, jak pewna loteria o tych dwóch możliwych wynikach. Jest to aksjomat
Rozkładu loterri złożonych
Ciągłości
Przechodniość
Pytanie 19
Loterie, których wynikami są loterie są równoważne odpowiednim loteriom ze „zwykłymi” wynikami i prawdopodobieństwami wyznaczonymi zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa. Jest to aksjomat
Ciągłości
Przechodniość
Rozkładu loterri złożonych
Pytanie 20
Każde dwie loterie są porównywalne. Jest to aksjomat
Ciągłości
Rozkładu loterri złożonych
Przechodniość
Pytanie 21
Loterie, których wynikami są loterie są równoważne odpowiednim loteriom ze „zwykłymi” wynikami i prawdopodobieństwami wyznaczonymi zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa.
Fałsz
Prawda
Pytanie 22
Podział ze względu na warunki w jakich decyzja jest podejmowana:
w warunkach będących kombinacją ryzyka i niepewności
w warunkach ryzyka
w warunkach niepewności
w warunkach pewności
Pytanie 23
Podział ze względu podmiot podejmujący decyzję
indywidualne
zbiorowe
w warunkach niepewności
Pytanie 24
Teoria gier jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji, w których uczestniczą podmioty świadomie podejmujące pewne decyzje w wyniku których następują rozstrzygnięcia mogące zmienić ich położenie.
Paradoks petersburski
Teoria użyteczności
Paradoks użyteczności
Pytanie 25
Teoria użyteczności (utility)jest autorstwa
Daniel Bernoulli
Pierre’a Simona de Laplace’a
John'a von Neumann i Oskar'a Morgenstern
Pytanie 26
Paradoks petersburski jest autorstwa
Pierre’a Simona de Laplace’a
John'a von Neumann i Oskar'a Morgenstern
Daniel Bernoulli
Pytanie 27
Prawdopodobieństwo całkowite
Wzór Bayesa
Prawdopodobieństwo warunkowe
Pytanie 28
Prawdopodobieństwo warunkowe
Prawdopodobieństwo całkowite
Wzór Bayesa
Pytanie 29
Prawdopodobieństwo warunkowe,
Prawdopodobieństwo całkowite
Wzór Bayesa
Pytanie 30
Miara rozproszenia wartości zmiennej wokół wartości oczekiwanej, którą oblicza się ze wzoru:
Wariancja
Wartość oczekiwana
Pytanie 31
Jest wartością, wokół której skupiają się wartości zmiennej losowej przy wielokrotnym powtarzaniu eksperymentu.
Wariancja
Wartość oczekiwana
Pytanie 32
Z rozkładem każdej zmiennej losowej związane są pewne charakteryzujące go wielkości liczbowe. Charakterystyki te nazywa się
parametrami rozkładu zmiennej losowej
zbiorem rozkładu zmiennej losowej
Pytanie 33
Zmienna losowa ciągła charakteryzowana jest za pomocą
funkcji prawdopodobieństwa
funkcji gęstości rozkładu.
Pytanie 34
Dodatkowo, oprócz dystrybuanty zmienna losowa dyskretna charakteryzowana jest za pomocą
funkcji prawdopodobieństwa
funkcji gęstości rozkładu.
Pytanie 35
Niezależnie od typu, każdą zmienną losową X można jednoznacznie określić za pomocą teoretycznej
dystrybuanty
zmiennej losowej
Pytanie 36
Jeśli zmienna losowa przyjmuje dowolne wartości z pewnego przedziału liczbowego, to nazywamy ją
zmienną losową ciągłą
dyskretną
Pytanie 37
Jeżeli zbiór wartości zmiennej losowej jest zbiorem przeliczalnym lub skończonym, wówczas zmienną losową nazywamy
dyskretną
zmienną losową ciągłą.
Pytanie 38
Wartości zmiennej losowej nie możemy z góry przewidzieć Ponieważ zależy Ona od przyczyn losowych
Fałsz
Prawda
Pytanie 39
Funkcję określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych, przyporządkowującą każdemu zdarzeniu elementarnemu liczbę rzeczywistą z określonym prawdopodobieństwem nazywamy
prawdopodobieństwem
zmienną losową
zbiorem elementów
Pytanie 40
Prawdopodobieństwem nazywamy funkcję P określoną na zdarzeniach taką, że
P(A) >= 0 dla dowolnego zdarzenia A,
P(AÈ B) = P(A) + P(B) dla dowolnych, wykluczających się zdarzeń A, B
P(W) = 0
P(W) = 1
Pytanie 41
Gra losowa, która mimo posiadania nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi
paradoks petersburski
paradoks paryski
paradoks londyński
Pytanie 42
Osobą która stworzyła podstawy rachunku prawdopodobieństwa i przyczyniła się do rozwoju rachunku różniczkowego i wariacyjnego jest
Jakub Bernoulli
Pierre Simona de Laplace
Pytanie 43
Kryterium podejmowania decyzji według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najwyższa oczekiwana wypłata, przy założeniu, że wszystkie stany natury są jednakowo prawdopodobne jest
autorstwa Pierre’a Simona de Laplace’a
autorstwa Bernoulliego
autorstwa Hurwicza
Pytanie 44
Jeżeli przy dużej liczbie prób, częstość zdarzenia dąży do jego rzeczywistego prawdopodobieństwa jest to
Prawo Wielkich Liczb
Prawo de Laplace
prawo Bernoulliego
Pytanie 45
Iloraz liczby zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A do liczby wszystkich możliwych przypadków, zakładając, że wszystkie przypadki wzajemnie się wykluczają i są jednakowo możliw nazywamy
przestrzenią zdarzeń elementarnych
zdarzeniem losowym
prawdopodobieństwem
Pytanie 46
Mierzalny podzbiór A zbioru zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego to
zdarzenie losowe
przestrzeń zdarzeń elementarnych
przestrzeń zdarzeń losowych
Pytanie 47
Zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego to
przestrzeń zdarzeń doświadczalnych
przestrzeń zdarzeń teoretycznych
przestrzeń zdarzeń elementarnych
Pytanie 48
Przykładem rachunku prawdopodobieństwa jest zut monetą, rzut kostką do gry, losowanie karty z talii kart, itp.
Fałsz
Prawda
Pytanie 49
Doświadczenie jest losowe
wyniku doświadczenia potrafimy z góry przewidzieć.
wyniku doświadczenia nie potrafimy z góry przewidzieć.
żeli można je wielokrotnie powtarzać w tych samych warunkach
Pytanie 50
Dział matematyki zajmujący się zdarzeniami jakie zachodzą, gdy przeprowadzamy doświadczenia losowe.
Rachunek prawdopodobieństwa
Ekonomia prawdopodobieństwa
Teoria prawdopodobieństwa