Podsumowanie: Prognozowanie i Symulacje

Pytanie 1

Prognozowanie to:

przewidywanie teraźniejszości

przewidywanie przeszłości

przewidywanie przyszłości

Pytanie 2

Prognozowanie to przewidywanie przyszłości

racjonalne i zdroworozsądkowe

racjonalne i naukowe

nieracjonalne

Pytanie 3

Prognoza to

posiadana wiedza

uprzednia wiedza

przewidywanie

Pytanie 4

Ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie odpowiedniego modelu ekonometrycznego opisującego pewien wycinek sfery zjawisk ekonomicznych, to

prognoza

predykcja

estymacja

Pytanie 5

Trzy podstawowe funkcje prognoz

opisująca, aktualizująca i informacyjna

preparacyjna, aktywizująca i informacyjna

preparacyjna, aktualizująca i informacyjna

Pytanie 6

Stworzenie dzięki prognozie, dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, to funkcja

preparacyjna

informacyjna

aktywizująca

Pytanie 7

Jeżeli ogłoszenie prognozy powoduje podejmowanie działań sprzyjających realizacji prognozy korzystnej lub przeciwstawiających się relacji prognozy niekorzystnej, to mamy do czynienia z funkcją

aktywizującą

preparacyjną

informacyjną

Pytanie 8

Funkcja informacyjna polega na

wspomaganiu procesów decyzyjnych

pobudzaniu do podejmowania odpowiednich działań

oswajaniu ludzi z nadchodzącymi zmianami, zmniejszeniu lęku przed przyszłością

Pytanie 9

Budowanie prognozy ekonomicznej jest tym bardziej uzasadnione, im

szybsze są zmiany prognozowanej wielości

krótszy jest horyzont czasowy prognozy

wyższy jest stopień inercji prognozowanej zmiennej

Pytanie 10

Do metod heurystycznych zaliczamy

klasyczne modele trendu

metody analogowe

metodę delficką

Pytanie 11

Do wielorównaniowych modeli ekonomicznych zaliczamy

modele rekurencyjne

modele o równaniach współzależnych

modele proste

Pytanie 12

Podział prognoz na długo-, średni-, krótkoterminowe i bezpośrednie uzyskujemy w oparciu o kryterium

stopień szczegółowości

charakter lub struktura

horyzont czasowy

Pytanie 13

Ze względu na cel (kryterium podziału) otrzymujemy prognozy

badawcze, w tym ostrzegawcze

operacyjne i strategiczne

samosprawdzające się i destruktywne

Pytanie 14

Prognoza: „w przyszłym roku chętnych na studia dzienne w AE w Krakowie będzie więcej niż w bieżą- cym roku” jest prognozą

ilościową i jakościową

ilościową

jakościową

Pytanie 15

Prognoza: „w przeszłym roku chętnych na studia dzienne w AE w Krakowie będzie więcej o 500 osób niż w bieżącym roku” jest prognozą

ilościową

ilościową i jakościową

jakościową

Pytanie 16

Prognoza: „w przyszłym roku przyjęcia na studia uzupełniające magisterskie w AE w Krakowie będą się odbywać na podstawie konkursu świadectw”, jest prognozą

jakościową

ilościową

ilościową i jakościową

Pytanie 17

Horyzont prognozy to przedział postaci:

(tb,T]

(tb, tb+∆2]

(tn, tn+∆2]

Pytanie 18

Horyzont predykcji (dla bieżącego okresu) to przedział postaci

(tn, tn+∆2]

(tb,T]

(tb, tb+∆2]

Pytanie 19

Horyzont predykcji (dla wyjściowego okresu prognozy) to przedział

(tn, tn+∆2]

(tb, tb+∆2]

(tb,T]

Pytanie 20

Wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) jest równe realnemu wyprzedzeniu czasowemu wtedy i tylko wtedy, gdy

czas niezbędny do podjęcia efektywnych kroków w celu skorygowania zarysowujących się niekorzystnych tendencji ekonomicznych jest równy zeru

opóźnienie w dopływie danych statystycznych jest równe zeru

długość horyzontu predykcji jest równa zeru

Pytanie 21

Prognozy dopuszczalne otrzymujemy wtedy, gdy

wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) nie przekracza długości horyzontu predykcji

realne wyprzedzenie czasowe prognozy przekracza długość horyzontu predykcji

realne wyprzedzenie czasowe prognozy nie przekracza długości horyzontu predykcji

Pytanie 22

Spodziewana wartość odchyleń rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz, to

zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante

błąd ex post

ocena ex ante błędu

Pytanie 23

Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz to

ocena ex ante błędu

błąd ex post

zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante

Pytanie 24

Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na

teorii ekonomicznej

doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań

analizie materiału statystycznego

Pytanie 25

Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się

brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu

niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój badanego zjawiska w przeszłośc

względnie łatwą estymacją parametrów modelu

Pytanie 26

Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być m. in

aktualne

prawdziwe

niejednoznaczne

Pytanie 27

Klasyczne założenie teorii predykcji to m. in.

stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie

dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

Pytanie 28

Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii predykcji) oznacza m. in.

znajomość postaci analitycznej modelu

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu

Pytanie 29

Zmodyfikowanie założenia teorii predykcji to m. in.

dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających

stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie

stabilność rozkładu składnika losowego modelu

Pytanie 30

Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale

są one powolne

ich wielkość i kierunek można ocenić

są one nieregularne

Pytanie 31

Rodzaje predykcji ilościowej to

predykcja punktów zwrotnych

predykcja punktowa i przedziałowa

predykcja skalarna i wektorowa

Pytanie 32

Rodzaje predykcji jakościowej to

predykcja punktowa i przedziałowa

predykcja ciągów monotonicznych

predykcja przewyższeń

Pytanie 33

Predykcja punktów zwrotnych polega na

przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową

daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.

stwierdzeniu, że w pewnym okresie zmienna prognozowania osiągnie wartość np. mniejszą od wyróżnionej liczby

Pytanie 34

Zasadę predykcji wg największego prawdopodobieństwa można zapisać w następujący sposób

YTP=Mo(YT)

YTP=min E(W), gdzie W jest funkcją straty

YTP=E(YT)

Pytanie 35

Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy

predykcja ma charakter jednorazowy

predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)

predykcja ma charakter powtarzalny (w dużych odstępach czasu)

Pytanie 36

Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to

zasada predykcji nieobciążonej

zasada minimalizacji oczekiwanej straty

zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa

Pytanie 37

Zasady predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład

asymetryczny prawostronnie

symetryczny

asymetryczny lewostronnie

Pytanie 38

Zasadę predykcji opartą na przedziale ufności można zapisać w następujący sposób

P(YT należy do ITP)=gammaT

YTP=E(YT)

YTP=Mo(YT)

Pytanie 39

Zmienną losową DT=YT-YTP nazywamy

czystym błędem predykcji

błędem predykcji

pełnym błędem predykcji

Pytanie 40

Czysty błąd predykcji wyraża

odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji

odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany

odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu

Pytanie 41

Średni błąd predykcji to

sigma DT

VDT

E(DT)

Pytanie 42

Względny błąd predykcji określa

ile, średnio w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się odchylać od prognoz

jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji

ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane

Pytanie 43

Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest

wiarygodność predykcji

względna precyzja predykcji

precyzja predykcji

Pytanie 44

Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, że

w długim ciągu predykcji około 100 * gammaT procent prognoz przedziałowych będzie trafnych

wystąpi maksymalny błąd prognozy przedziałowej

100 * gammaT procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej

Pytanie 45

Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze „próby”, prowadzi do

zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji

zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji

tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się

Pytanie 46

Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego

jest znana prawdziwa wartość zmiennej

nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej

będzie znana prawdziwa wartość zmiennej

Pytanie 47

Średnie obciążenie predykcji ex post w przypadku predykcji nieodciążonej jest

równe zeru

większe od zera

mniejsze od zera

Pytanie 48

Jeżeli średnie obciążenie predykcji ex post jest mniejsze od zera, to oznacza, że prognozy są przeciętnie

przeszacowane

równe wartością rzeczywistym

niedoszacowane

Pytanie 49

Średni błąd predykcji ex post określa

jaki procent przeciętnej rzeczywistej realizacji zmiennej prognozowanej stanowi średni błąd ex post predykcji

ile średnio odchylają się realizacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz

jaki procent przeciętnej prognozy wynosi średnie obciążenie ex post predykcji

Pytanie 50

Składniki współczynnika Thail’a wskazują, że źródłem błędów predykcji może być m. in.

wystarczająca elastyczność predykcji

obciążenie predykcji

niedostateczna predykcja punktów zwrotnych

Pytanie 51

O niedostatecznej elastyczności predykcji świadczy

niedostateczna zgodność poziomu zróżnicowania wartości rzeczywistych i prognoz

niedostateczna zgodność kierunku zmian wartości rzeczywistych i prognoz

niedostateczna zgodność średnich wartości rzeczywistych i prognoz

Pytanie 52

Współczynnik Janusowy służy do badania

obciążenia modelu prognostycznego

aktualności modelu prognostycznego

elastyczności modelu prognostycznego

Pytanie 53

Względnymi miernikami dokładności ex post predykcji są

względne obciążenie i względny błąd predykcji ex post

średnie obciążenie i średni błąd predykcji ex post

współczynnik Thail’a i współczynnik Janusowy

Pytanie 54

Błędy ex post predykcji powinny być

stacjonarne

niestacjonarne

nie ma znaczenia czy są stacjonarne, czy też niestacjonarne

Pytanie 55

Jako ocenę składnika losowego modelu przyjmujemy

wartości prognoz wygasłych

wartości teoretyczne modelu

wartości reszt modelu

Pytanie 56

Średnia arytmetyczna reszt modelu z addytywnym składnikiem losowym powinna być równa

nie ma żadnej prawidłowości

jedności

zeru

Pytanie 57

Gdy wariancja składnika losowego jest duża, to

otrzymujemy bardzo dobre oszacowania parametrów modelu

zbudowane prognozy są na pewno dopuszczalne

otrzymujemy model bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych

Twój wynik: Prognozowanie i Symulacje

Analiza