Testy Fiszki Notatki

Zaloguj

Fiszki

Ściśle tajne

Test w formie fiszek xD

Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 731 razy

Pomiędzy zmiennością całkowitą (SST), wyjaśnioną przez modeli (SSR) i nie wyjaśnioną przez model (SSE) zachodzi relacja:

SST=SSR+SSE

SST=SSR-SSE

SSE=SST+SSR

SSR=SST+SSE

SST=SSR+SSE

Współczynnik determinacji oblicza się na podstawie:

Ilorazu zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności całkowitej (SST)

Ilorazu zmienności niewyjaśnionej przez model regresji (SSE) i zmienności całkowitej (SST)

Różnicy pomiędzy zmiennością całkowitą (SST) zmiennością wyjaśnioną przez model regresji (SSR)

Sumy zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności niewyjaśnionej przez model regresji (SSE)

Ilorazu zmienności wyjaśnionej przez model regresji (SSR) i zmienności całkowitej (SST)

Wartości resztowe modeli regresyjnych oblicza się:

Na podstawie różnicy wartości obserwowanych zmiennej zależnej Y i wartości tej zmiennej wyznaczonych przez model

Na podstawie różnicy pomiędzy obserwowanymi wartościami zmiennej zależnej Y a wartością średnią Y

Na podstawie sumy kwadratów różnic pomiędzy modelowymi wartościami zmiennej zależnej Y a wartością średnią Y

Na podstawie sumy kwadratów różnic poszczególnych wartości Y od wartości średnich

Na podstawie różnicy wartości obserwowanych zmiennej zależnej Y i wartości tej zmiennej wyznaczonych przez model

Heteroskedastyczność reszt modelu regresji polega na

Symetryczności rozkładu wartości resztowych względem przewidywanych

Jednorodności wariancji resztowych w całym zakresie wartości przewidywanych

Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych

Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych

Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych

Homoskedastyczność reszt modelu regresji polega na

Niejednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych - niejednorodności wariancji

Asymetryczności rozkładu wartości resztowych względem przewidywanych

Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych - jednorodności wariancji

Braku rozkładu normalnego reszt

Jednorodnym rozkładzie wartości resztowych względem wartości przewidywanych - jednorodności wariancji

Przy testowaniu istotności modelu regresji testowana jest hipoteza zerowa zakładająca, że:

Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest równa 0 (H0: SSR=0)

Zmienność niewyjaśniona przez model (SSE) jest równa 0 (H0: SSE=0)

Zmienność niewyjaśniona przez model (SSE) jest większa od 0 (H0: SSE>0)

Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest większa od 0 (H0: SSR>0)

Zmienność wyjaśniona przez model (SSR) jest równa 0 (H0: SSR=0)

Przy testowaniu istotności parametrów równania regresji testowana jest hipoteza zerowa zakładająca, że:

Wartość parametru dla którego oceniana jest istotność jest większa od 0

Wartość parametru dla którego oceniana jest istotność jest różna od 0

Wartość parametru dla którego oceniana jest istotność jest równa 0

Testowany parametr jest istotnie większy od 0

Wartość parametru dla którego oceniana jest istotność jest równa 0

Współliniowość zmiennych w analizie regresji polega na

Braku nadmiarowości zmiennych

Występowaniu silnej korelacji pomiędzy zmienną zależną a zmiennymi niezależnymi

Występowaniu silnej korelacji pomiędzy zmiennymi zależnymi

Występowaniu silnej korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymi

Nadmiarowość zmiennych w analizie regresji polega na

Braku istotnej korelacji pomiędzy zmienną zależną a zmiennymi niezależnymi

Występowaniu silnej korelacji pomiędzy zmiennymi zależnymi

Braku istotnej korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymi

Występowaniu silnej korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymi

Początek Pokaż poprzednie pytania

Powiązane tematy

Inne tryby

Nauka Test Powtórzenie