Cechami kontraktów terminowych futures i forward są odpowiednio:
brak standaryzacji; występuje standardyzacja
występują w obrocie pozagiełdowym; nie występują w obrocie pozagieldowym
rozliczenie finansowe pozycji; rozlcizenie fizyczne pozycji
nie występuje depozyt; występuje depozyt
rozliczenie finansowe pozycji; rozlcizenie fizyczne pozycji
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej WN=10 mln GBP, jeżeli stopa dyskontowa wynosi d=2,6%:
7,400 mln GBP
9,740 mln GPB
0,987 mln GBP
9,869 mln GBP
9,869 mln GBP
Pozycja long w kontrakcie terminowycm:
wszystkie z powyższych
daje straty przy spadku ceny instrumentu bazowego
daje zyski przy wzroście ceny instrumentu bazowego
zabezpiecza przed negatywnymi skutkami wzrostu ceny instrumentu bazowego
wszystkie z powyższych
Opcja short put to:
żadna z powyższych
długa pozycja w opcji sprzedaży
krótka pozycja w opcji kupna
krótka pozycja w opcji kupna-sprzedaży
żadna z powyższych
Jeżeli złożysz lokatę bankową w CHF a następnie dojdzie do osłabienia PLN to:
spadnie CI rentowność tej lokaty
nie wpłynie to na wartość tej lokaty
zwiększy się stopa zwrotu z tej lokaty
możesz nie odzyskać nawet wartości wpłaconego kapitału na lokatę
zwiększy się stopa zwrotu z tej lokaty
Jeżeli stopa YTM dla obligacji = 5%, to
stopa zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu tej obligacji = 5%
efektywna realna stopa roczna zwrotu z tej obligacji = 5%
stopa zwrotu w każdym roku żywotności tj obligacji = 5%
stopa zwrotu w terminie do wykupu tej obligacji = 5%
stopa zwrotu w terminie do wykupu tej obligacji = 5%
Zgodnie z Dyrektywą MIFID, klienci wymagający najmniejszej ochrony to:
uprawnieni kontrahenci
klienci detaliczni
klienci profesjonalni
profesjonalni kontrahenci
uprawnieni kontrahenci
Ceny kontraktów terminowych na miedź najprawdopodobniej wzrosną, gdy:
żadna z odpowiedzi
wzrosną strajki w najważniejszych kopalniach miedzi
rośnie niepewność co do świarowego wzrostu gospodarczego
spada wzrost gospodarczy w najważniejszych państwach świata
rośnie niepewność co do świarowego wzrostu gospodarczego
W zakresie euroobligacji zerokuponowych prawdą jest, że:
nie mogą być denominowane w walucie obcej
nie mogą być sprzedawane powyżej wartości nominalnej
nie mogą być sprzedawane poniżej wartości nominalnej
nie mają odsetek
nie mają odsetek
Dochodem z euroobligacji zerokuponowej są:
odsetki
odsetki oraz różnica między wartością nominalną i ceną zekupu
różnica między ceną zakupu i wartością nominalną
różnica między wartością nominalną i ceną zakupu
odsetki
GDR to:
amerykański kwit depozytowy
weksel skarbowy
globalny kwit depozytowy
rodzaj euroobligacji
globalny kwit depozytowy
Która z kategorii nie jest ustalana w momencie zawierania transakcji forward:
żaden z powyższych
ilość instrumentu bazowego
termin rozliczenia
cena rozliczenia
żaden z powyższych
Ile wyniesie nowy kurs PLN jeżeli przewidujemy deprecjację USD o 5%. Obecny poziom kursu wynosi 4,0 USD/PLN:
0,263
4,200
3,800
0,250
0,263
Jesteś importerem zeszytów z Węgier. Potrzebujesz 1000 HUF i chcesz je kupić za PLN. Kurs walutowy za 100 HUF prezentuje się: 100 HUF/PLN 1,7754/1,8112 (kurs kupna HUF przez banki/kurs sprzedaży huf przed banki). Potrzebujesz:
