Testy Fiszki Notatki

Zaloguj

Fiszki

Egzamin MWS

Test w formie fiszek MWS

Ilość pytań: 75 Rozwiązywany: 8098 razy

Dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa jest

rozkład beta

rozkład Bernoulliego

rozkład i-studenta

rozkład Bernoulliego

każda ciągła zmienna losowa ma mediane

kżda ciągła zmienna losowa ma wartość oczekiwaną

każda dyskretna zmienna losowa ma wartość oczekiwaną

każda ciągła zmienna losowa ma mediane

jest prosta*

nie jest ani prosta *. ani prosta **

jest prosta**

jest prosta*

Jeśli X1..., Xn jest próbą losową z rozkładu F, to

pierwszy moment z próby może być równy pierwszemu momentowi rozkładu F

drugi moment z próby może nie istnieć

pierwszy moment z próby może być równy drugiemu momentowi rozkłądu F

pierwszy moment z próby może być równy pierwszemu momentowi rozkładu F

pierwszy moment z próby może być równy drugiemu momentowi rozkłądu F

Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gestości prawdopodobienstwa pewnej zmiennej losowej X, a F dystrybuantą tej zmiennej , to

P(a<=X<=b)=F(b)-F(a) dla a < b

f'(t)=F(t)

F'(t)=f(t)

P(a<=X<=b)=F(b)-F(a) dla a < b

F'(t)=f(t)

V(Xn-Yn) < VXn

V(Xn-Yn)>=VXn

V(Xn-Yn) < V(1/n∑(n, i=1) (Xi-Yi))

V(Xn-Yn)>=VXn

Ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa jest

Rozkłąd Poissona

Rozkład wykładniczy

Rozkłąd X^2

Rozkład wykładniczy

Rozkłąd X^2

Test X^2 ma zastosowanie w przypadku

badania jednorodności prób

badania niezależności rozkładów

badania zgodności rozkładu dla zmieny dyskretnych

badania jednorodności prób

badania niezależności rozkładów

badania zgodności rozkładu dla zmieny dyskretnych

Jeżeli X1,...Xn jest próbą losową rozkąłdu N(0,1), to

X1^2/X2^2 ma rozkład F_Snedecora z pewnymi liczbami stopni swobory

X1^2+....+Xn ma rozkład gamma z pewnymi parametrami

(x1/(√X2^2+...+Xn^2))~X^2(n-1)

X1^2/X2^2 ma rozkład F_Snedecora z pewnymi liczbami stopni swobory

X1^2+....+Xn ma rozkład gamma z pewnymi parametrami

(x1/(√X2^2+...+Xn^2))~X^2(n-1)

W języku R do obliczenia funkcji gęstości rozkładu normalnego używa się

funkcji gnorm

funkcji qnorm

funkcji rnorm

Brak dobrej

Estymator największej wiarygodności skalarnego parametru

jest zgodny

nie może być efektywny

jest asymptotycznie efektywny

jest zgodny

jest asymptotycznie efektywny

Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gęstości prawdopodobieństwa pewnej zmiennej losowej X, to wiadomo, że

f jest ograniczona z góry przez 1

f może się nigdzie nie zerować

f jest ograniczona z dołu przez 0

f może się nigdzie nie zerować

f jest ograniczona z dołu przez 0

jezli X jest zmienną losową i EX^2=2 , to odchylenie standardowe õ tej zmiennej

może być równe √2

może być mniejsze niż 1/√2

może być większe niż √2

może być równe √2

może być mniejsze niż 1/√2

Jeśli p-wartość pewnego testu wynosi 0.1 to

hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istotności tego testu a=0.01

nie da się określić mocy tego testu bez dodatkowych informacji

hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istoności testu a=0.3

nie da się określić mocy tego testu bez dodatkowych informacji

hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istoności testu a=0.3

Test X^2 ma zastosowanie w przypadku

badania niezależności rozkładów

badania zgodności rozkładu dla zmiennych dyskretnych

badania jednorodności prób

badania niezależności rozkładów

badania zgodności rozkładu dla zmiennych dyskretnych

badania jednorodności prób

Jeśli funkcja M(t)=e^t^2 jest funkcją generującą momenty dla zmiennej X, to

EX=0

EX^3=2

EX^2=2

EX=0

EX^2=2

Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gęstości prawdopodobieństw pewnej zmiennej losowej X, a F dystrybuantą tej zmiennej , to wiadomo, że

P(-a<=X<=a)=2F(a)-1, dla a>0

lim(t->∞)F(t)=1

P(a<=X<=b)=∫(a,b) f(t)dt, dla b>=a

lim(t->∞)F(t)=1

P(a<=X<=b)=∫(a,b) f(t)dt, dla b>=a

dla każdej dodatniej liczby u oraz pary zmiennych losowych X, Y posiadających pierwsze i drugie momenty zachodzi równość

V(u+uX)=u^2(1+VX)

V(X+Y)=VX+VY+2E(XY)-2EXEY

E(u+µX)=µ(1+EX)

V(X+Y)=VX+VY+2E(XY)-2EXEY

E(u+µX)=µ(1+EX)

Jeśli X~N(µ,õ^2), to

zmienna Y=µ + X ma rozkład normalny

X^2~N(µ^2,õ^4)

zmienn Y=õ^2+X ma rozkład normalny

zmienna Y=µ + X ma rozkład normalny

zmienn Y=õ^2+X ma rozkład normalny

Jeśli H0 i H1 są dwiema hipotezami prostymi , to najmocniejszy test na pewnym poziomie istotności 0

może nie wymagać randomizacji

może być testem randomizowanym

może nie istnieć

może nie wymagać randomizacji

może być testem randomizowanym

Początek Pokaż poprzednie pytania Pokaż kolejne pytania

Powiązane tematy

Inne tryby

Nauka Test Powtórzenie