Fiszki
Egzamin MWS
Test w formie fiszek MWS
Ilość pytań: 75
Rozwiązywany: 6215 razy
Dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa jest
rozkład beta
rozkład i-studenta
rozkład Bernoulliego
rozkład Bernoulliego
każda dyskretna zmienna losowa ma wartość oczekiwaną
kżda ciągła zmienna losowa ma wartość oczekiwaną
każda ciągła zmienna losowa ma mediane
każda ciągła zmienna losowa ma mediane
jest prosta*
nie jest ani prosta *. ani prosta **
jest prosta**
jest prosta*
Jeśli X1..., Xn jest próbą losową z rozkładu F, to
drugi moment z próby może nie istnieć
pierwszy moment z próby może być równy pierwszemu momentowi rozkładu F
pierwszy moment z próby może być równy drugiemu momentowi rozkłądu F
pierwszy moment z próby może być równy pierwszemu momentowi rozkładu F
pierwszy moment z próby może być równy drugiemu momentowi rozkłądu F
Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gestości prawdopodobienstwa pewnej zmiennej losowej X, a F dystrybuantą tej zmiennej , to
F'(t)=f(t)
f'(t)=F(t)
P(a<=X<=b)=F(b)-F(a) dla a < b
F'(t)=f(t)
P(a<=X<=b)=F(b)-F(a) dla a < b
V(Xn-Yn) < VXn
V(Xn-Yn) < V(1/n∑(n, i=1) (Xi-Yi))
V(Xn-Yn)>=VXn
V(Xn-Yn)>=VXn
Ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa jest
Rozkłąd Poissona
Rozkład wykładniczy
Rozkłąd X^2
Rozkład wykładniczy
Rozkłąd X^2
Test X^2 ma zastosowanie w przypadku
badania niezależności rozkładów
badania zgodności rozkładu dla zmieny dyskretnych
badania jednorodności prób
badania niezależności rozkładów
badania zgodności rozkładu dla zmieny dyskretnych
badania jednorodności prób
Jeżeli X1,...Xn jest próbą losową rozkąłdu N(0,1), to
X1^2+....+Xn ma rozkład gamma z pewnymi parametrami
X1^2/X2^2 ma rozkład F_Snedecora z pewnymi liczbami stopni swobory
(x1/(√X2^2+...+Xn^2))~X^2(n-1)
X1^2+....+Xn ma rozkład gamma z pewnymi parametrami
X1^2/X2^2 ma rozkład F_Snedecora z pewnymi liczbami stopni swobory
(x1/(√X2^2+...+Xn^2))~X^2(n-1)
W języku R do obliczenia funkcji gęstości rozkładu normalnego używa się
funkcji gnorm
funkcji rnorm
Brak dobrej
funkcji qnorm
Brak dobrej
Estymator największej wiarygodności skalarnego parametru
nie może być efektywny
jest asymptotycznie efektywny
jest zgodny
jest asymptotycznie efektywny
jest zgodny
Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gęstości prawdopodobieństwa pewnej zmiennej losowej X, to wiadomo, że
f jest ograniczona z góry przez 1
f może się nigdzie nie zerować
f jest ograniczona z dołu przez 0
f może się nigdzie nie zerować
f jest ograniczona z dołu przez 0
jezli X jest zmienną losową i EX^2=2 , to odchylenie standardowe õ tej zmiennej
może być większe niż √2
może być mniejsze niż 1/√2
może być równe √2
może być mniejsze niż 1/√2
może być równe √2
Jeśli p-wartość pewnego testu wynosi 0.1 to
hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istotności tego testu a=0.01
nie da się określić mocy tego testu bez dodatkowych informacji
hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istoności testu a=0.3
nie da się określić mocy tego testu bez dodatkowych informacji
hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istoności testu a=0.3
Test X^2 ma zastosowanie w przypadku
badania jednorodności prób
badania niezależności rozkładów
badania zgodności rozkładu dla zmiennych dyskretnych
badania jednorodności prób
badania niezależności rozkładów
badania zgodności rozkładu dla zmiennych dyskretnych
Jeśli funkcja M(t)=e^t^2 jest funkcją generującą momenty dla zmiennej X, to
EX^2=2
EX=0
EX^3=2
EX^2=2
EX=0
Jeśli f jest różniczkowalną funkcją gęstości prawdopodobieństw pewnej zmiennej losowej X, a F dystrybuantą tej zmiennej , to wiadomo, że
P(-a<=X<=a)=2F(a)-1, dla a>0
lim(t->∞)F(t)=1
P(a<=X<=b)=∫(a,b) f(t)dt, dla b>=a
lim(t->∞)F(t)=1
P(a<=X<=b)=∫(a,b) f(t)dt, dla b>=a
dla każdej dodatniej liczby u oraz pary zmiennych losowych X, Y posiadających pierwsze i drugie momenty zachodzi równość
V(X+Y)=VX+VY+2E(XY)-2EXEY
E(u+µX)=µ(1+EX)
V(u+uX)=u^2(1+VX)
V(X+Y)=VX+VY+2E(XY)-2EXEY
E(u+µX)=µ(1+EX)
Jeśli X~N(µ,õ^2), to
zmienna Y=µ + X ma rozkład normalny
X^2~N(µ^2,õ^4)
zmienn Y=õ^2+X ma rozkład normalny
zmienna Y=µ + X ma rozkład normalny
zmienn Y=õ^2+X ma rozkład normalny
Jeśli H0 i H1 są dwiema hipotezami prostymi , to najmocniejszy test na pewnym poziomie istotności 0
może nie istnieć
może nie wymagać randomizacji
może być testem randomizowanym
może nie wymagać randomizacji
może być testem randomizowanym