Strona 1
Wanat Egzaminy I
Pytanie 1
. Statystyka 𝐶𝑝 Mallowsa wykorzystywana jest:
w celu określania obserwacji wpływowych
w celu badania istotności obserwacji wpływowych
w celu wyboru modelu o dobrych własnościach predykcyjnych
Pytanie 2
W modelu regresji liniowej
reszty muszą mieć rozkład normalny o średniej zero i takiej samej wariancji
zmienna zależna musi mieć rozkład normalny
wszystkie zmienne objaśniające muszą być ilościowe
Pytanie 3
Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz jest to:
miernik dopasowania modelu do danych rzeczywistych
ocena ex ante błędu prognoz
miernik ex post błędu prognoz
Pytanie 4
Narzędzia wykrycia zależności pomiędzy
interesującą nas zmienną objaśnianą (kilkoma zmiennymi
objaśnianymi) opisującą badane obiekty (jednostki) a
zbiorem innych zmiennych objaśniających (niezależnych,
predyktorów) też opisujących te obiekty
uczenie z nadzorem
modelowanie predykcyjne
uczenie bez nadzoru
Pytanie 5
. Odkrywania nietrywialnych zależności, schematów, wzorców, reguł w zbiorach danych to
uczenie z nadzorem
modelowanie predykcyjne
uczenie bez nadzoru
Pytanie 6
Zapoznanie się z istniejącą teorią dotyczącą modelowanego zjawisk oraz z poświęconymi mu dotychczasowymi badaniami to czynności realizowane
na następującym etapie budowy modelu predykcyjnego:
określenie kontekstu modelowania
analityczne przygotowanie danych
sformułowanie zadania prognostycznego
Pytanie 7
Reszty w poprawnie oszacowanego modelu liniowego
powinny:
i niezależne.
mieć rozkład normalny
mieć rozkład normalny być jednorodne i niezależne.
Pytanie 8
Uogólnione modele liniowe (ang. generalized linear models
– GLMs) są rozszerzeniem zwykłych modeli regresji
Zmienna objaśniana może mieć rozkład należący do wykładniczej rodziny rozkładów (np. normalny, gamma, Poissona, dwumianowy, Tweedie)
Wariancja zmiennej zależnej może być funkcją jej średniej (nie musi być stała).
Zmienna objaśniana może być połączona z liniową kombinacją zmiennych objaśniających za pomocą funkcji nieliniowych (funkcji wiążących).