Pytania i odpowiedzi
Wanat Egzaminy I
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Modelowanie II
Ilość pytań: 54
Rozwiązywany: 195 razy
Pytanie 1
. Statystyka 𝐶𝑝 Mallowsa wykorzystywana jest:
w celu wyboru modelu o dobrych własnościach predykcyjnych
Pytanie 2
W modelu regresji liniowej
reszty muszą mieć rozkład normalny o średniej zero i takiej samej wariancji
Pytanie 3
Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz jest to:
ocena ex ante błędu prognoz
Pytanie 4
Narzędzia wykrycia zależności pomiędzy
interesującą nas zmienną objaśnianą (kilkoma zmiennymi
objaśnianymi) opisującą badane obiekty (jednostki) a
zbiorem innych zmiennych objaśniających (niezależnych,
predyktorów) też opisujących te obiekty
uczenie z nadzorem
Pytanie 5
. Odkrywania nietrywialnych zależności, schematów, wzorców, reguł w zbiorach danych to
uczenie bez nadzoru
Pytanie 6
Zapoznanie się z istniejącą teorią dotyczącą modelowanego zjawisk oraz z poświęconymi mu dotychczasowymi badaniami to czynności realizowane
na następującym etapie budowy modelu predykcyjnego:
określenie kontekstu modelowania
Pytanie 7
Reszty w poprawnie oszacowanego modelu liniowego
powinny:
mieć rozkład normalny być jednorodne i niezależne.
Pytanie 8
Uogólnione modele liniowe (ang. generalized linear models
– GLMs) są rozszerzeniem zwykłych modeli regresji
Zmienna objaśniana może mieć rozkład należący do wykładniczej rodziny rozkładów (np. normalny, gamma, Poissona, dwumianowy, Tweedie)
Zmienna objaśniana może być połączona z liniową kombinacją zmiennych objaśniających za pomocą funkcji nieliniowych (funkcji wiążących).
Wariancja zmiennej zależnej może być funkcją jej średniej (nie musi być stała).
Pytanie 9
⦁ Krzywą ROC można wykorzystać:
do ceny i porównywania między sobą modeli klasyfikacyjnych
do ustalenia optymalnego punkt odcięcia
Pytanie 10
⦁ W uogólnionym modelu liniowym (GLM) funkcja wiążąca łączy:
predyktor liniowy z średnią zmiennej zależne
Pytanie 11
⦁ Dodanie do uogólnionego modelu liniowego (GLM) kolejnej zmiennej zależnej (regresora) skutkuje:
zmniejszeniem lub zwiększeniem dewiancji (w zależności od tego, czy dodajemy zmienną jakościową, czy ilościową
Pytanie 12
⦁ Istotność parametrów modelu liniowego (każdego z osobna) sprawdzamy testem:
Studenta
Pytanie 13
⦁ Sumę kwadratów reszt (RSS) nazywamy:
zmiennością niewyjaśnioną przez model
Pytanie 14
⦁ Element diagonalny macierzy daszkowej nazywamy:
wskaźnikiem wpływu (dźwignią
Pytanie 15
⦁ Średni błąd predykcji ex post (root mean square error, RMSE):
mierzy, o ile średnio odchylają się rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz
Pytanie 16
⦁ Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz jest to:
miernik ex post błędu prognoz
Pytanie 17
⦁ Określenie wymagania co do dopuszczalności i horyzontu prognozy zaliczamy do następującego etapu budowy modelu predykcyjnego:
sformułowania zadania prognostycznego
Pytanie 18
⦁ Uogólniony model liniowy o liczbie parametrów równej liczbie obserwacji nazywamy:
modelem nasyconym
Pytanie 19
k-krotna walidacja krzyżowa służy do:
określenia jakości modelu w trakcie jego uczenia
Pytanie 20
Iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia nazywamy
szansą wystąpienia A ()