Strona 3
Rachunek Wyrównawczy - GiK AGH Egzamin Inżynierski
Pytanie 17
Jak definiuje się kowariancję dwóch zmiennych losowych:
cov(X,Y) = E(X,Y)-E(X)-E(Y)
cov(X,Y) = E(X^2)+E(Y^2)
cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
cov(X,Y) = E(X,Y)^2
Pytanie 18
Macierz wariancyjno- kowariancyjną dla zmiennej dwuwymiarowej definiuje się za pomocą:
momentów centralnych drugiego rzędu
momentów zwykłych drugiego rzędu
momentów centralnych pierwszego rzędu
momentów zwykłych pierwszego rzędu
Pytanie 19
Jaką wartość ma współczynnik korelacji r dla macierzy cov(X,Y) = [2 1 || 1 4]
1/2
1/4
2
1/pierw(8)
Pytanie 20
Dla rozkładu wariancji z próby zmiennej losowej X estymator nieobciążony definiuje się wzorem:
sigma^2 = n $E [Xi - E(X)^2]^2
sigma^2 = $E [Xi - E(X)^2]^2
sigma^2 = (1/n) $E [Xi - E(X)^2]^2
sigma^2 = (1/n-1) $E [Xi -E(X)]^2
Pytanie 21
Waga zmiennej losowej X definiuje się wzorem:
pi = 1/sigmai
pi = sigmai
pi = sigmai^2
pi = 1/sigmai^2
Pytanie 22
Kwantyl zmiennej losowej rozkładu normalnego określony jest przez:
gęstość prawdopodobieństwa
liczbę stopni swobody
liczbę obserwacji
poziom ufności
Pytanie 23
Zmienna losowa X ma rozkład N(u, sigma) przy czym u i sigma są nieznane. Przedział ufności dla wartości przeciętnej jest określany :
z rozkładu normalnego
z rozkładu dwumianowego
z rozkładu t-Studenta
z rozkładu chi-kwadrat
Pytanie 24
Zmienna losowa X ma rozkład N(u, sigma) przy czym sigma jest znane. Ile wynosi prawdopodobieństwo, że zmienna losowa znajdzie się w przedziale X [E(X)+-2sigma]
0.68
0.98
0.95
0.75