Strona 2
Teoria Ryzyka 2
Pytanie 9
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod
uwagę są:
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Pytanie 10
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
wyceny instrumentów pochodnych
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
Pytanie 11
Autorami efektu dyspozycji są
Kahneman D., Thaler R.
Markowitz H., Statman M.,
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Pytanie 12
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to
efekt portfelowy
efekt dyspozycji
efekt dywersyfikacji
Pytanie 13
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
obligacje pokonają akcję
akcje pokonają obligacje
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
Pytanie 14
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
roku
miesiąca
kwartału
Pytanie 15
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co roku.
co kwartał.
co miesiąc.
Pytanie 16
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
30% w akcje i 70% w obligacje
80% w akcje i 20% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje