Strona 2
EUROPEAN BC 3A
Pytanie 9
JEDNą Z MIAR, POZWALAJąCYCH NA BADANIE RYZYKA RYNKOWEGO, NALE¿ąCą DO MIAR ZAGRO¿ENIA, JEST:
convexity; BPV
duration
VAR
Pytanie 10
JEDNą Z GRUP POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO Są MIARY WRA¿LIWOśCI, KtóRE
duration i convexity; BPV
VAR
odzwierciedlaja siłę wpływu wahań pewnych zmiennych zwanych czynnikami ryzyka na ceny lub stopy zwrotu
Pytanie 11
POD POJęCIEM RYZYKA SPADKU DOCHODóW ODSETKOWYCH NA SKUTEK BRAKU DOPASOWANIA TERMINóW PRZESZACOWANIA AKTYWóW / PASYWóW ODSETKOWYCH ROZUMIE Się:
ryzyko zmiany wyceny rynkowej całej instytucji
ryzyko stopy procentowej
ryzyko cen papierów wartościowych
Pytanie 12
RYZYKO RYNKOWE TO:
ma charakter niefinansowy, ale jego realizacja polega na wystąpieniu zdarzeń, których efektem w większości przypadków jest strata.
wynika ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych.
to ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych
Pytanie 13
ANALIZA OKRESOWA (DURATION) SłU¿Y DO POMIARU:
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu średniego czasu trwania
ryzyka rynkowego
ryzyka operacynego
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu całkowitego czasu trwania
Pytanie 14
Wskaznik NSFR :
iloraz stabilnych funduszy obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
iloraz stabilnych funduszy własnych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
iloraz stabilnych funduszy własnych i obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
Pytanie 15
NSFR jest wskaźnikiem
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.
określającym płynność strukturalną banku, niosącym informację o zdolności absorpcji szoku przez źródła stabilne w ciągu 1 roku.
Pytanie 16
DYREKTYWIE CRDIV (BAZYLEI III), WSKAźNIK LCR TO
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 45 dni.