Pytania i odpowiedzi
EUROPEAN BC 3A
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. EUROPEAN BC 3A
Ilość pytań: 100
Rozwiązywany: 1482 razy
Pytanie 1
FAłSZERSTWO JEST PRZYKłADEM ZDARZENIA OPERACYJNEGO KLASYFIKOWANEGO NA POTRZEBY RYZYKA OPERACYJNEGO DO KATEGORII ZDARZEń
Oszustwa zewnętrzne
Kradzież i oszustwo
Pytanie 2
RYZYKO OPERACYJNE JEST ZAWSZE RYZYKIEM OPISUJąCYM ZAGROŻENI
obejmuje niebezpieczeństwo popełnienia błędu przez pracownika
obejmuje zagrożenie pożarem placowki bankowe
jego źrodłem jest otoczenie oraz zdarzenia zewnętrzne, a także organizacja bankowa sama w sobie
Pytanie 3
USZKODZENIE LUB KRADZIEŻ AKTYWóW IT JEST PRZYKłADEM RYZYKA:
ryzyka operacyjnego
Cybernetycznego
Pytanie 4
ŹRóDłAMI RYZYKA OPERACYJNEGO Są:
procesy i ludzie
zdarzenia zewnetrzne i systemy
Pytanie 5
ŹRóDłAMI RYZYKA OPERACYJNEGO NIE Są:
ryzyko cen towarów
ryzyko walutowe
ryzyko cen papierów wartościowych
Pytanie 6
DEFINICJA RYZYKA OPERACYJNEGO NAJLEPIEJ ODZWIERCIEDLAJąCA SENS TEJ KATEGORII RYZYKA NIE ZAWIERA SFORMUłOWANIA:
stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę
Pytanie 7
BANKI REALIZUJą TRANSAKCJE INSTRUMENTAMI POCHODNYMI NA STOPę PROCENTOWą PRZEDE WSZYSTKIM NA:
obligacje
Pytanie 8
INSTRUMENTY POCHODNE WYKORZYSTYWANE Są W CELU:
spekulacji i ograniczania ryzyka
arbitrażu i hedgingu
Pytanie 9
JEDNą Z MIAR, POZWALAJąCYCH NA BADANIE RYZYKA RYNKOWEGO, NALE¿ąCą DO MIAR ZAGRO¿ENIA, JEST:
VAR
Pytanie 10
JEDNą Z GRUP POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO Są MIARY WRA¿LIWOśCI, KtóRE
odzwierciedlaja siłę wpływu wahań pewnych zmiennych zwanych czynnikami ryzyka na ceny lub stopy zwrotu
duration i convexity; BPV
Pytanie 11
POD POJęCIEM RYZYKA SPADKU DOCHODóW ODSETKOWYCH NA SKUTEK BRAKU DOPASOWANIA TERMINóW PRZESZACOWANIA AKTYWóW / PASYWóW ODSETKOWYCH ROZUMIE Się:
ryzyko stopy procentowej
Pytanie 12
RYZYKO RYNKOWE TO:
to ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych
wynika ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych.
Pytanie 13
ANALIZA OKRESOWA (DURATION) SłU¿Y DO POMIARU:
ryzyka rynkowego
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu średniego czasu trwania
Pytanie 14
Wskaznik NSFR :
iloraz stabilnych funduszy własnych i obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
Pytanie 15
NSFR jest wskaźnikiem
określającym płynność strukturalną banku, niosącym informację o zdolności absorpcji szoku przez źródła stabilne w ciągu 1 roku.
Pytanie 16
DYREKTYWIE CRDIV (BAZYLEI III), WSKAźNIK LCR TO
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
Pytanie 17
WE WSKAźNIKU PłYNNOśCI KRóTKOTERMINOWEJ LCR DO AKTYWóW PłYNNYCH MO¿NA ZALICZYć
W skład pierwszej wchodzą środki pieniężne, należności od bankow centralnych oraz papiery wartościowe emitowane przez rządy państw lub banki centralne.
Drugą grupę stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa o wysokim ratingu oraz listy zastawne.
Trzecią grupę stanowią obligacje korporacyjne o niższym ratingu, obligacje RMBS, nieobciążone akcje – wszystkie z właściwą wagą od 25% do 50%
Pytanie 18
W DYREKTYWIE CRDIV (BAZYLEI III), WSKAźNIK LCR TO:
Iloraz aktywa płynne wysokiej jakości do całkowity wypływ środków w ciągu 30 dni
Pytanie 19
KAPITAłOWY BUFOR OCHRONNY
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 10,5 % w 2019 roku.
Wynosi obecnie 4,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 15,5 % w 2019 roku.
Pytanie 20
KAPITAłOWY BUFOR OCHRONNY
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów