Strona 2
PI egzamin
Pytanie 9
Jak wystawiamy opcję to jesteśmy na pozycji:
Pytanie 10
Jak nabywamy opcję to jesteśmy na pozycji
Pytanie 11
W jakiej sytuacji można stworzyć portfel dwuskładnikowy (bez wykorzystania krótkiej sprzedaży) o zerowym ryzyku?
zawsze gdy kowariancja między stopami zwrotu spółek jest równa -1
nigdy nie można utworzyć takiego portfela
gdy wsp. korelacji jest równy -1
gdy wsp. korelacji jest równy 1
Pytanie 12
Zaznaczyć prawdziwe:
jeśli udziały spółek w portfelu są równe, to im większa liczba składnik portfela, tym wariancja portfela jest bliższa średniej kowariancji między składnikami portfela
w teorii portfela Markowitza ryzyko portfela nie zależy od korelacji występującej między spółkami
przedywersyfikowanie portfela prowadzi do sytuacji, w której koszty zwiększania liczby składników w portfelu są większe niż korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka
Pytanie 13
Miarę ryzyka portfela jest:
wsp. Sharpa
wsp. alfa-Jensena
odch. standardowe
wsp. beta
Pytanie 14
Miarą ryzyka systematycznego jest
wsp. beta
odch. standardowe
wsp. Sharpa
wsp. alfa-Jensena
Pytanie 15
Do założeń modelu CAPM nie należy
wszyscy inwestorzy podejmują decyzje na ten sam okres
wszystkie portfele efektywne dają tę samą stopę zwrotu
wszystkie informacje są dostępne dla inwestorów w tym samym czasie
akcje i inne instrumenty są doskonale podzielne
Pytanie 16
Miarą ryzyka portfela nie jest
odchylenie stand.
wsp. Sharpa
wsp. beta
wsp. Jensena