Pytania i odpowiedzi
Prognozowanie procesów ekonomicznych
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"
Ilość pytań: 108
Rozwiązywany: 14212 razy
Pytanie 81
W poprawnie zbudowanym modelu przyczynowo-opisowym”
Zmienne objaśniające powinny być jak w najmniejszym stopniu skorelowane między sobą
Pytanie 82
Przy szacowaniu parametrów modelu przyczynowo-opisowego metodą najmniejszych kwadratów występowanie współliniowości zmiennych objaśniających jest zjawiskiem:
Negatywnych, gdyż prowadzi do obniżenia efektywności estymatorów
Pytanie 83
Oszacowano pewien model przyczynowo-opisowy i okazało się ze spółczynnik determinacji jest „prawie” równy 1, ale jego parametry są statystycznie nieistotne. Przyczyną uzyskania takich wyników może być:
Wysokie skorelowanie zmiennych objaśniających
Współliniowość zmiennych objaśniających
Pytanie 84
Zmienna objaśniająca w modelu przyczynowo-opisowym powinna:
Charakteryzować się dostatecznie dużą zmiennością czasową lub przestrzenno-czasową
Być silnie skorelowana ze zmienną objaśnianą
Pytanie 85
Oszacowanie ex ante średniego błędu predykcji prognozy wyznaczonej w poprzednim sprawdzianie (10) wynosi (po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinki):
1,0555
Pytanie 86
Na podstawie danych o kształtowaniu się liczby telefonów na 1000 mieszkańców w Polsce Yt (w tys. Szt) oraz liczby mieszkańców miast Polski Xt (w mln osób) w latach 1984-1997 oszacowano następujący model y^t = -147+12xt. ponadto liczbę mieszkańców miast Polski w latach 1984-1997 opisano modelem x^t = 19+0,3t
Na podstawie tych informacji prognoza liczby telefonów na 1998r wynosi 135
Na podstawie tych informacji prognoza liczby telefonów na 1999r wynosi 138,6
W celu wyznaczenia tej prognozy zastosowano model przyczynowo-opisowy
Pytanie 87
Kryterium podziału modelu wielorównaniowych na modele proste, rekurencyjne i równaniach współzależnych jest:
Macierz B parametrów strukturalnych danego modelu stojących przy zmiennych łącznie współzależnych
Pytanie 88
Jeżeli macierz B parametrów strukturalnych danego modelu wielorównaniowego stojących przy zmiennych łącznie współzależnych jest trójkątna to mamy do czynienia z modelem
Rekurencyjnym
Pytanie 89
Jeżeli macierz B parametrów strukturalnych danego modelu wielorównaniowego stojących przy zmiennych łącznie współzależnych jest diagonalna to mamy do czynienia z modelem
Prostym
Pytanie 90
Predykcję łańcuchową stosujemy w przypadku wielorównaniowego modelu
Rekurencyjnego
Pytanie 91
Modele adaptacyjne znajdują zastosowanie w prognozowaniu
Krótkoterminowym
Pytanie 92
Metodę średnich ruchomych można stosować w przypadku szeregów czasowych
Bez trendu i bez wahań okresowych
Pytanie 93
przy obliczaniu prognozy metodą średniej ruchomej ważonej wartościom zmiennej:
można przypisać różne wagi
Pytanie 94
metody naiwne znajdują zastosowanie w prognozowaniu
krótkoterminowym
Pytanie 95
prognozę dla zmiennej wykazującej tendencję wzrostową (spadkową) o pewien procent c * 100, w metodzie naiwnej, obliczamy ze wzoru postaci:
ypt = (1+c)yn
Pytanie 96
w metodzie wyrównywania wykładniczego wartość wygładzona (dla t>1) jest średnią ważoną:
Wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej
Pytanie 97
W przypadku zmiennej charakteryzującej się częstymi i nieregularnymi zmianami trendu stała wygładzania α w metodzie wyrównywania wykładniczego przyjmuje wartość bliską
Jedności
Pytanie 98
Prognozę w metodzie wyrównywania wykładniczego obliczamy ze wzoru:
ypt = y^n + h(y^n – y^n-1)
Pytanie 99
w metodzie wyrównywania wykładniczego we wzorze na y^t role wagi przypisanej wartości rzeczywistej z okresu t-5 pełni wyrażenie
α (1 – α)^5
Pytanie 100
metodę podwójnego wygładzania wykładniczego stosujemy w przypadku szeregów czasowych
z trendem liniowym