Strona 1
PI egzamin
Pytanie 1
Ryzyko specyficzne
ryzyko czynnika rynkowego
ryzyko dywersyfikowane
jedyny rodzaj ryzyka uwzględniony w modelu Markowitza
współczynnik beta w modelu CAPM
Pytanie 2
Której z poniższych inwes. osob. ind. nie odpowiada niska tolerancja ryzyka?
niski udział akcji w portfelu
krótki horyzont inwestycyjny
słabo zdywersyfikowany portfel
cel określony jako bezpieczeństwo kapitału
Pytanie 3
Które wskaźniki efektywności w dowolnym momencie porządkują dowolnie wybrane portfele w tej samej kolejności od najlepszego do najgorszego?
Sharpe i Modiglianich
Sharp i Treynor
Treynor i Jensen
Jensen i I. Ratio
Pytanie 4
Model Sharpa, beta wynosi 1. Co się dzieje?
dobrze zdywersyfikowany
takie samo ryzyko specyficzne co portfela rynkowego
zerowe ryzyko specyficzne
leży na SML
Pytanie 5
Strategie hedge: wystawienie opcji kupna i zakup akcji
Pytanie 6
Strategie hedge: wystawienie opcji sprzedaży i krótka sprzedaż akcji
Pytanie 7
Strategie hedge: zakup opcji sprzedaży i zakup akcji
Pytanie 8
Strategie hedge: zakup opcji kupna i krótka sprzedaż akcji