Pytania i odpowiedzi
PI egzamin
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 46
Rozwiązywany: 8019 razy
Pytanie 1
Ryzyko specyficzne
ryzyko dywersyfikowane
Pytanie 2
Której z poniższych inwes. osob. ind. nie odpowiada niska tolerancja ryzyka?
słabo zdywersyfikowany portfel
Pytanie 3
Które wskaźniki efektywności w dowolnym momencie porządkują dowolnie wybrane portfele w tej samej kolejności od najlepszego do najgorszego?
Sharpe i Modiglianich
Pytanie 4
Model Sharpa, beta wynosi 1. Co się dzieje?
leży na SML
Pytanie 5
Strategie hedge: wystawienie opcji kupna i zakup akcji
covered call
Pytanie 6
Strategie hedge: wystawienie opcji sprzedaży i krótka sprzedaż akcji
covered put
Pytanie 7
Strategie hedge: zakup opcji sprzedaży i zakup akcji
protective put
Pytanie 8
Strategie hedge: zakup opcji kupna i krótka sprzedaż akcji
protective call
Pytanie 9
Jak wystawiamy opcję to jesteśmy na pozycji:
SHORT
Pytanie 10
Jak nabywamy opcję to jesteśmy na pozycji
LONG
Pytanie 11
W jakiej sytuacji można stworzyć portfel dwuskładnikowy (bez wykorzystania krótkiej sprzedaży) o zerowym ryzyku?
gdy wsp. korelacji jest równy -1
Pytanie 12
Zaznaczyć prawdziwe:
przedywersyfikowanie portfela prowadzi do sytuacji, w której koszty zwiększania liczby składników w portfelu są większe niż korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka
jeśli udziały spółek w portfelu są równe, to im większa liczba składnik portfela, tym wariancja portfela jest bliższa średniej kowariancji między składnikami portfela
Pytanie 13
Miarę ryzyka portfela jest:
odch. standardowe
Pytanie 14
Miarą ryzyka systematycznego jest
wsp. beta
Pytanie 15
Do założeń modelu CAPM nie należy
wszystkie portfele efektywne dają tę samą stopę zwrotu
Pytanie 16
Miarą ryzyka portfela nie jest
wsp. Sharpa
wsp. Jensena
Pytanie 17
Portfel rynkowy to
portfel będący punktem styczności CML i zbioru efektywnego
Pytanie 18
Z czego się składa ryzyko całkowite?
ryzyko systematyczne (beta) + ryzyko specyficzne (dywersyfikowane, niesystematyczne, r. czynnika losowego)
Pytanie 19
Wskaż zdanie fałszywe: wprowadzenie instrumentów pochodnych do portfela nie służy
Żadna z odpowiedzi A, B, C, D nie jest fałszywa
Pytanie 20
Co nie jest cechą inwestycji alternatywnych
brak indeksów rynkowych