Strona 2
PI egzamin
Pytanie 9
Jak wystawiamy opcję to jesteśmy na pozycji:
Pytanie 10
Jak nabywamy opcję to jesteśmy na pozycji
Pytanie 11
W jakiej sytuacji można stworzyć portfel dwuskładnikowy (bez wykorzystania krótkiej sprzedaży) o zerowym ryzyku?
zawsze gdy kowariancja między stopami zwrotu spółek jest równa -1
nigdy nie można utworzyć takiego portfela
gdy wsp. korelacji jest równy -1
gdy wsp. korelacji jest równy 1
Pytanie 12
Zaznaczyć prawdziwe:
w teorii portfela Markowitza ryzyko portfela nie zależy od korelacji występującej między spółkami
jeśli udziały spółek w portfelu są równe, to im większa liczba składnik portfela, tym wariancja portfela jest bliższa średniej kowariancji między składnikami portfela
przedywersyfikowanie portfela prowadzi do sytuacji, w której koszty zwiększania liczby składników w portfelu są większe niż korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka
Pytanie 13
Miarę ryzyka portfela jest:
wsp. beta
wsp. Sharpa
odch. standardowe
wsp. alfa-Jensena
Pytanie 14
Miarą ryzyka systematycznego jest
odch. standardowe
wsp. Sharpa
wsp. alfa-Jensena
wsp. beta
Pytanie 15
Do założeń modelu CAPM nie należy
wszystkie portfele efektywne dają tę samą stopę zwrotu
akcje i inne instrumenty są doskonale podzielne
wszystkie informacje są dostępne dla inwestorów w tym samym czasie
wszyscy inwestorzy podejmują decyzje na ten sam okres
Pytanie 16
Miarą ryzyka portfela nie jest
wsp. beta
wsp. Sharpa
odchylenie stand.
wsp. Jensena