Pytania i odpowiedzi
PI egzamin
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 46
Rozwiązywany: 8026 razy
Pytanie 21
Constant dollar:
przeznaczenie stałych kwot na poszczególne klasy aktywów
Pytanie 22
Constant mix
utrzymanie stałych procentowych udziałów akcji w całości portfela
Pytanie 23
Kryterium Kataoki
minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa
Pytanie 24
Kryterium Telsera
zakłada maksymalizację stopy zwrotu przy założonym ryzyku
Pytanie 25
Kryterium Roya
minimalizacja ryzyka nieosiagnięcie poziomu aspiracji
Pytanie 26
W ogólnych założeniach dominacji stochastycznej trzeciego rzędu przyjmuje się
żadna z powyższych
Pytanie 27
Zakłada się że inwestor woli posiadać więcej niż mniej - jego funkcja użyteczności jest rosnąca, czyli pierwsza pochodna tej funkcji jest dodatnia. Która to dominacja stoch.?
I rzędu
Pytanie 28
Zakłada się że inwestor woli posiadać więcej niż mniej oraz charakteryzuje się awersja do ryzyka - oznacza to ze jego funkcja użyteczności jest rosnąca i wklęsła. Która to dominacja stoch.?
II rzędu
Pytanie 29
Charakteryzuje się awersja do ryzyka, a przy tym charakteryzuje się malejąca bezwzględna awersja do ryzyka. Która to dominacja stoch.?
III rzędu
Pytanie 30
Portfel arbitrażowy to portfel:
Nieponoszący nakładów oraz wolny od ryzyka
Pytanie 31
Linia SCL - Security Characteristic Line
linia charakterystyczna akcji
Pytanie 32
Które zdanie jest nieprawdziwe
portfel arbitrażowy uzyskiwany jest przy minimalnych nakładach finansowych
Pytanie 33
Portfel efektywny w teorii Markowitza (bez instrumentów wolnych od ryzyka) - wybrać prawdziwe
zawsze portfel o minimalnym ryzyku przy założeniu pewnego poziomu stopy procentowej
zawsze portfel o maksymalnej stopie zwrotu przy określonej wartości ryzyka
Pytanie 34
Do głównych właściwości inwestycji bezpośredniej w nieruchomości nie należy:
brak podstawowych modeli wyceny
Pytanie 35
Portfel rynkowy w teorii Tobina
nie zawiera instrumentów wolnych od ryzyka i leży na lini CML
Pytanie 36
Strategia zarządzania portfelem mająca na celu osiągnięcie wyników zbliżonych do przeciętnie osiąganych przez wszystkie instrumenty dłużne na rynku nosi nazwę:
indeksowania
Pytanie 37
Współczynnik korelacji:
określa stopień zależności pomiędzy stopami zwrotu akcji/portfeli
Pytanie 38
Ryzyko specyficzne to:
ryzyko dywersyfikowane
Pytanie 39
Zgodnie z założeniami modelu Sharpe’a
współczynnik beta portfela rynkowego =1
Pytanie 40
Które z poniższych założeń CAPM jest fałszywe?
inwestor podejmuje decyzje biorąc pod uwagę długi horyzont inwestycyjny
Pytanie 41
Awersję do ryzyka obrazuje następująca postać funkcji użyteczności
wklęsła
Pytanie 42
Równaniem dochodu od ryzyka systematycznego jest
linia SML
Pytanie 43
Inwestor giełdowy, który decyduje się na zwiększenie ilości spółek w portfelu liczy na:
zmniejszenie ryzyka specyficznego portfela
Pytanie 44
Najmniejsze prawdopodobieństwo wyniku poniżej ustalonego poziomu to kryterium:
ROYA
Pytanie 45
Maksymalizacja stopy zwrotu pod warunkiem, że prawdopodobieństwo otrzymania stopy zwrotu niższej od tego poziomu nie przekroczy ustalonej wartości to kryterium:
KATAOKI
Pytanie 46
Maksymalizacja stopy zwrotu (dochodu) przy zadanym ryzyku to kryterium:
TELSERA