Obejmuje ocenę scoringową oraz ocenę informacji o historii kredytowej klienta pozyskanych z wewnętrznych oraz zewnętrznych baz danych

Dodatkowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego są

Względna oczekiwana strata, stosunek EL do EAD (%);

Szacowana wartość ekspozycji w momencie wystąpienia zdarzenia default (kwota);

Oczekiwana strata (uwzględniająca prawdopodobieństwo zdarzenia default), w ujęciu kwotowym;

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank przywiązuje dużą wagę do oceny straty nieoczekiwanej. W tym celu wykorzystuje miarę

Głównie zmiany dotyczyły obliczania zdolności kredytobiorców, a także wprowadzenia przez banki stałego poziomu oprocentowania na okres przynajmniej

Wartość LtV nie powinna przekraczać poziomu