Fiszki
EE012021
Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 40
Rozwiązywany: 608 razy
Jeżeli współczynnik zmienności resztowe (Ve)j wynosi 0,03 to
Odchylenie resztowe stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie całkowite stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 0,03% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
R^2
współczynnik zmienności resztowej
odchyle nie resztowe
współczynnik determinacji
współczynnik determinacji
V
współczynnik determinacji
odchyle nie resztowe
współczynnik zmienności resztowej
współczynnik zmienności resztowej
s to
odchyle nie resztowe
współczynnik zmienności resztowej
współczynnik determinacji
odchyle nie resztowe
IT
to skalar
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa,
jest wektorem losowym
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa,
σ2 (sigma kwadrat)
jest wektorem losowym
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa
to skalar
to skalar
wektor losowy ε nazywamy macierzą kowariancji
i oznaczamy jako V(ε);
fałsz
prawda
prawda
Wektor losowy ε jest wielowymiarową zmienną losową charakteryzowaną miarą
miarą rozproszenia
miarą grupowania
miarą położenia
miarą położenia
Jednowymiarowa zmienna losowa zwykle może być charakteryzowana miarą i
grupowania (kowariancja)
rozproszenia (wariancja bądź odchylenie standardowe.
położenia (wartość oczekiwana)
rozproszenia (wariancja bądź odchylenie standardowe.
położenia (wartość oczekiwana)
Macierz wariancji –
kowariancji zwana dalej macierzą kowariancji to macierz zawierająca podstawowe charakterystyki
rozproszenia wielowymiarowej zmiennej losowej.
prawda
fałsz
prawda
E( ) = 0
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Oczekujemy, że średnio rzecz biorąc, łączny wpływ tych czynników będzie odchylał wartość yt to w górę, to w dół, i że wartość oczekiwana tych odchyleń powinna być zerowa.
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych nie może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych nie może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Wartość oczekiwana wektora losowego ε to
wektor zawierający odpowiednio wartości oczekiwane składników losowych poszczególnych
obserwacji:
fałsz
prawda
prawda
Wektor β (beta)
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
Wektor losowy ε
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
Wektor β (beta) to wektor
kolumnowy grupujący znane stałe liczbowe.
wierszowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
Wektor losowy ε (epsilon) to wektor składników
losowych poszczególnych obserwacji:
nielosowych poszczególnych obserwacji:
losowych poszczególnych obserwacji:
Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej
rz(X) = k
E( ) = 1
3. rz(X) = t
E( ) = 0
X jest znaną macierzą nielosową
rz(X) = k
E( ) = 0
X jest znaną macierzą nielosową
X jest znaną macierzą
znaną macierzą losową
znaną macierzą nielosową
nieznaną macierzą nielosową
znaną macierzą nielosową
Wartość y tworzy się jako suma tzw.
składowej deterministycznej
składowej znanej.
składowej losowej
składowej deterministycznej
składowej losowej
ε jest
wielowymiarową zmienną losową
jednowymiarową zmienną losową
wektorem losowym
wielowymiarową zmienną losową
wektorem losowym