Fiszki
ZRF
Test w formie fiszek ZRF
Ilość pytań: 20
Rozwiązywany: 1320 razy
Różnice pomiędzy kursami a sytuacją gdy kurs terminowy jest wyższy od bieżącego nazywamy?
arbitraż
premia
spot
dyskont
premia
Który z elementów nie stanowi części bilansu płatniczego?
bilans obrotów kapitału i finansów
bilans rozliczeń przyszłych okresów
bilans obrotów wyrównawczych
bilans aktywów bieżących
bilans rozliczeń przyszłych okresów
Który ze wskaźników inflacji ma największy wpływ na uczestników rynku walutowego?
PPI
CPI
RSS
CPI
W metodologii VaR iloczyn wartości standaryzowanej? Zmiennej t oraz odchylenia standardowego nazywamy:
zmiennością portfela
statystyką VaR
wartość oczekiwaną w oknie t
wartość portfela w oknie t
statystyką VaR
Jaka część wierzytelności przechodzi na faktora w przypadku zawarcia umowy factoringu?
ustalona część
80%
cała
cała
Reguła „koniec-koniec” oznacza, że dniem rozliczenia transakcji spot (inaczej natychmiastowa?) jest: ostatni dzień roboczy miesiąca, dniem rozliczenia transakcji forward, która została zawarta tego samego dnia(co transakcja natychmiastowa), jest ostatni dzień roboczy odpowiedniego miesiąca transakcji forward
Fałsz
Prawda
Prawda
Forward z opcyjną datą realizacji oznacza, że realizacja kontraktu naliczana jest:
w przypadku gdy klient skorzysta ze swojego prawa do realizacji opcji
w ciągu pewnego ustalonego między klientem, a bankiem okresu trwania opcji
w zależności od rodzaju opcji call czy put
w ciągu pewnego ustalonego między klientem, a bankiem okresu trwania opcji
Jaka pozycja w opcjach walutowych będzie naturalnym zabezpieczeniem importera?
wystawienie call
nabycie call
nabycie put
wystawienie put
nabycie call
Jeżeli mamy dzien wygaśnięcia opcji put EUR/PLN bieżący kur EUR/USD wynosi 4,20 a cena wykonania opcji call 4,05 to oznacza, że
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną 4.05 zł
opcja taka wygaśnie bez wartości
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną 4.20 zł
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną na poziomie 15 gr
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną na poziomie 15 gr
Opcja barierowa z barierą wyjścia typu knock down & in charakteryzuje się tym, że:
Bariera leży poniżej spot, na początku opcja aktywa wygada, jeśli spot spadnie do poziomu bariery
Bariera leży powyżej spot, na początku opcja jest nieaktywna aktywuje się jeśli spot wzrośnie do poziomu bariery
Bariera leży powyżej spot na początku opcja aktywna wygasa jeśli spot wzrośnie do poziomu bariery
Bariera leży poniżej spot na początku opcja jest nieaktywna, aktywuje się, jeżeli spot spadnie do poziomu bariery
Bariera leży poniżej spot, na początku opcja aktywa wygada, jeśli spot spadnie do poziomu bariery
Teoria równowagi (parytetu?) siły nabywczej wyjaśnia?
zmiany krótkoterminowe
zmiany długoterminowe
mechanizm arbitrażu i spekulacji na rynku finansowym
współczynnik stóp procentowych w kraju i zagranicą
współczynnik stóp procentowych w kraju i zagranicą
Która ze stóp % ma największy wpływ na decyzje uczestników rynków?
lombardowa
redyskontowa
dyskontowa
referencyjna
referencyjna
Otwarta krótka pozycja walutowa oznacza, że:
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie krajowej
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej > pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej = pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie obcej
Dyskonto weksli może zostać zastosowane tylko w celu zabezpieczania importowych
Prawda
Fałsz
Fałsz
Poza bilansowa pozycja walutowa oznacza, że:
rozliczenie przepływów walutowych nastąpi w przyszłości
Posiadamy aktywa lub pasywa z bieżącą datą waluty
jest wykorzystywana do finansowania pozycji
rozliczenie przepływów walutowych nastąpi w przyszłości
Waluta z wyższym oprocentowaniem jest sprzedawana lub kupowana z:
Rabatem
Premią
Dyskontem
Spotem
Dyskontem
Siła otwartych pozycji 100LOP oznacza:
50 kontraktów kupionych i 50 sprzedanych
100 kontraktów kupionych i 100 sprzedanych
100 kontraktów kupionych
100 kontraktów sprzedanych
100 kontraktów kupionych i 100 sprzedanych
Jeżeli dla opcji put cena wykonania> cena instrumentu bazowego oznacza to że opcja…
OTM
ATM
ITM
ITM
Wyceny walutowych opcji bermudzkich możemy dokonać metodą:
przy pomocy wzorów analitycznych
Garmana-Kothlagena
Mertona-Schoelsa
drzewa dwumianowego
drzewa dwumianowego
Dealer podaje kwotowanie opcji binarnej (Cash Or nothing option) na poziomie 2,9- 3,1 wartość premii za opcje wynosi 1000, jeżeli chcemy zająć pozycje długa to wartość świadczenia wyniesie:
2900
jest nieznana w momencie zawarcia transakcji
1000
3100
2900