Strona 2
Teoria Ryzyka 2
Pytanie 9
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod
uwagę są:
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Pytanie 10
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
wyceny instrumentów pochodnych
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
Pytanie 11
Autorami efektu dyspozycji są
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Markowitz H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Pytanie 12
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to
efekt dywersyfikacji
efekt portfelowy
efekt dyspozycji
Pytanie 13
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
akcje pokonają obligacje
obligacje pokonają akcję
Pytanie 14
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
miesiąca
kwartału
roku
Pytanie 15
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co kwartał.
co miesiąc.
co roku.
Pytanie 16
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
30% w akcje i 70% w obligacje
80% w akcje i 20% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje